PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBT с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с HUMN

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill. ROBT is passively managed, while HUMN is actively managed. Over the past year, ROBT returned 9.11% vs 19.31% for HUMN. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 3.81%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 0.87%.

ROBT

1 день
-1.45%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
-1.50%
С начала года
3.81%
1 год
9.11%
3 года*
4.66%
5 лет*
0.97%
10 лет*
—

HUMN

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.23%
6 месяцев
-5.67%
С начала года
0.87%
1 год
19.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и HUMN

2026 (YTD)2025
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		3.81%10.05%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.87%20.70%

Correlation

The correlation between ROBT and HUMN is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.74

The correlation between ROBT and HUMN has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBT и HUMN

Секторы
ROBT
HUMN

Технологии

58.6%
26.6%

Промышленность

20.1%
38.4%

Здравоохранение

6.9%

-

Потребительский циклический сектор

6.4%
17.4%

Коммуникационные услуги

3.8%
2.1%

Финансовые услуги

1.5%
3.6%

Энергетика

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

3.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
58.6%
HUMN
26.6%

Промышленность

ROBT
20.1%
HUMN
38.4%

Здравоохранение

ROBT
6.9%
HUMN

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.4%
HUMN
17.4%

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
HUMN
2.1%

Финансовые услуги

ROBT
1.5%
HUMN
3.6%

Энергетика

ROBT
1.3%
HUMN

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.3%
HUMN

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

HUMN
3.5%

Недвижимость

ROBT

-

HUMN

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с ROBOHUMN с IBOTHUMN с ARKQHUMN с CHAT

Доходность на риск

ROBT vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
0.57

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
1.00

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.12

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

0.86

-0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.14

2.50

-1.37

ROBT vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа HUMN равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и HUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и HUMN

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки HUMN в -22.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-22.61%

-21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-22.61%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.68%

-22.61%

+11.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.85%

-5.33%

-10.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.04%

7.74%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и HUMN

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.37%, в то время как у Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

15.86%

-9.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.45%

28.96%

-9.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.96%

34.09%

-9.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.54%

33.38%

-7.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.55%

33.38%

-7.83%

Сравнение комиссий ROBT и HUMN

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и HUMN

Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности HUMN в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.72%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.02%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and HUMN have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.86%) compared to ROBT (6.37%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs HUMN's -22.61%.

On 1-year performance, HUMN leads with 19.31% vs 9.11% for ROBT. On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HUMN has performed better with a 19.31% return vs 9.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.02% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while HUMN is Robotics. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.75% for HUMN.

HUMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.57 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор