PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с HUMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while HUMN is a Robotics fund actively managed by Roundhill. ROBT is passively managed, while HUMN is actively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.43%, что значительно ниже, чем у HUMN с доходностью 26.42%.

ROBT

1 день
0.19%
1 месяц
11.90%
С начала года
14.43%
6 месяцев
10.78%
1 год
30.07%
3 года*
10.07%
5 лет*
2.42%
10 лет*
—

HUMN

1 день
-2.02%
1 месяц
10.87%
С начала года
26.42%
6 месяцев
29.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и HUMN

2026 (YTD)2025
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.43%8.01%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		26.42%19.36%

Correlation

The correlation between ROBT and HUMN is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.73

Сравнение распределения секторов ROBT и HUMN

Секторы
ROBT
HUMN

Технологии

57.0%
23.1%

Промышленность

20.4%
34.5%

Здравоохранение

7.4%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
26.4%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.1%

Финансовые услуги

1.6%
0.1%

Энергетика

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ROBT
57.0%
HUMN
23.1%

Промышленность

ROBT
20.4%
HUMN
34.5%

Здравоохранение

ROBT
7.4%
HUMN

-

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.6%
HUMN
26.4%

Коммуникационные услуги

ROBT
4.1%
HUMN
2.1%

Финансовые услуги

ROBT
1.6%
HUMN
0.1%

Энергетика

ROBT
1.5%
HUMN

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.4%
HUMN

-

Сырьевые материалы

ROBT

-

HUMN
2.2%

Недвижимость

ROBT

-

HUMN

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с IBOTHUMN с ROBOHUMN с ARKQHUMN с CHAT

Доходность на риск

ROBT vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2929
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.39

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTHUMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

1.86

-1.51

Просадки

Сравнение просадок ROBT и HUMN

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-20.40%

-24.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-3.01%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.96%

-4.45%

-11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и HUMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.30%

29.66%

-6.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.17%

29.66%

-4.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.47%

29.66%

-4.19%

Сравнение комиссий ROBT и HUMN

ROBT берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и HUMN

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUMN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.57%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and HUMN have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROBT is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROBT is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for HUMN.

HUMN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while HUMN is Robotics. They also come from different issuers: First Trust and Roundhill. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.75% for HUMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор