PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с FIW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBT с FIW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Water ETF (FIW).

ROBT и FIW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index. Фонд был запущен 21 февр. 2018 г.. FIW - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Water Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBT и FIW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		-9.80%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-13.98%
FIW
First Trust Water ETF		-3.98%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-7.30%

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность -9.80%, что значительно ниже, чем у FIW с доходностью -3.98%.

ROBT

1 день
1.35%
1 месяц
-7.42%
С начала года
-9.80%
6 месяцев
-12.69%
1 год
14.39%
3 года*
3.45%
5 лет*
-2.21%
10 лет*
—

FIW

1 день
0.96%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-7.06%
1 год
3.99%
3 года*
8.37%
5 лет*
6.40%
10 лет*
12.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Сравнение комиссий ROBT и FIW

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FIW в 0.54%.

ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF
FIW
First Trust Water ETF

Доходность на риск

ROBT vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTFIWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.21

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

0.46

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.05

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.69

0.33

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

1.04

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа FIW равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTFIWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.21

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.35

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.43

-0.20

Корреляция

Корреляция между ROBT и FIW составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и FIW

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%
FIW
First Trust Water ETF		0.79%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%

Просадки

Сравнение просадок ROBT и FIW

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и FIW.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBTFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-52.75%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-12.74%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-28.53%

-14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.02%

-9.95%

-10.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.09%

-8.29%

-7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.82%

4.01%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и FIW

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 5.83%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBTFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.69%

5.83%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.27%

11.03%

+7.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.73%

18.65%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.99%

18.30%

+6.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.50%

19.88%

+5.62%