PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с FIW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с FIW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and FIW (First Trust Water ETF) are both exchange-traded funds - ROBT is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while FIW is a Water Equities fund tracking the ISE Clean Edge Water Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBT returned -0.08%/yr vs 5.63%/yr for FIW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.50%/yr for FIW.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и FIW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Water ETF (FIW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 3.51%, что значительно выше, чем у FIW с доходностью -3.00%.

ROBT

1 день
-2.40%
1 месяц
-3.90%
С начала года
3.51%
6 месяцев
1.75%
1 год
17.15%
3 года*
6.95%
5 лет*
-0.08%
10 лет*
—

FIW

1 день
-0.33%
1 месяц
2.90%
С начала года
-3.00%
6 месяцев
-4.67%
1 год
-1.15%
3 года*
7.63%
5 лет*
5.63%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и FIW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		3.51%15.16%-0.41%27.77%-34.94%9.91%46.18%34.28%-14.66%
FIW
First Trust Water ETF		-3.00%7.20%8.38%20.35%-15.70%32.00%21.15%37.37%-7.05%

Correlation

The correlation between ROBT and FIW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2018 г.

0.71

The correlation between ROBT and FIW shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROBT и FIW

Секторы
ROBT
FIW

Технологии

58.6%
8.1%

Промышленность

20.1%
54.1%

Здравоохранение

6.9%
8.1%

Потребительский циклический сектор

6.4%
2.7%

Коммуникационные услуги

3.8%

-

Финансовые услуги

1.5%

-

Энергетика

1.3%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%
2.7%

Сырьевые материалы

-

5.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

16.2%

Технологии

ROBT
58.6%
FIW
8.1%

Промышленность

ROBT
20.1%
FIW
54.1%

Здравоохранение

ROBT
6.9%
FIW
8.1%

Потребительский циклический сектор

ROBT
6.4%
FIW
2.7%

Коммуникационные услуги

ROBT
3.8%
FIW

-

Финансовые услуги

ROBT
1.5%
FIW

-

Энергетика

ROBT
1.3%
FIW

-

Потребительский защитный сектор

ROBT
1.3%
FIW
2.7%

Сырьевые материалы

ROBT

-

FIW
5.4%

Недвижимость

ROBT

-

FIW

-

Коммунальные услуги

ROBT

-

FIW
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

First Trust Water ETF

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с FIW:
FIW с PHOFIW с CGWFIW с GRIDFIW с SPYFIW с AQWAFIW с PIOFIW с CWW.TO

Доходность на риск

ROBT vs. FIW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FIW
Ранг доходности на риск FIW: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIW: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIW: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIW: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIW: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIW: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c FIW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и First Trust Water ETF (FIW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBTFIWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.70
-0.07

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.09
0.01

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.00

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.80

-0.08

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.22

-0.20

+2.42

ROBT vs. FIW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа FIW равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и FIW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBT и FIW

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что меньше максимальной просадки FIW в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и FIW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTFIWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-52.75%

+8.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-13.81%

-7.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

-18.32%

-9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

-28.53%

-14.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.93%

-9.03%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.91%

-8.30%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.75%

5.70%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и FIW

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) имеет более высокую волатильность в 10.81% по сравнению с First Trust Water ETF (FIW) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что ROBT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTFIWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.81%

4.68%

+6.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.33%

11.92%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.76%

15.78%

+8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.49%

18.39%

+7.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.59%

19.89%

+5.70%

Сравнение комиссий ROBT и FIW

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FIW в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и FIW

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FIW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FIW
First Trust Water ETF		0.78%0.69%0.69%0.68%0.67%0.37%0.56%0.55%0.73%1.13%0.51%0.76%
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and FIW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBT has higher volatility (10.81%) compared to FIW (4.68%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs FIW's -52.75%.

On 5-year performance, FIW leads with 5.63% vs -0.08% for ROBT. On fees, FIW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FIW has been the lower-risk option at 4.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FIW has performed better with a 5.63% return vs -0.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FIW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

FIW has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT is categorized as Technology Equities, while FIW is Water Equities. ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while FIW tracks ISE Clean Edge Water Index. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.50% for FIW.

ROBT currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и FIW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор