Сравнение ROBT с DRGN
ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and DRGN (Themes China Generative Artificial Intelligence ETF) are both Artificial Intelligence funds - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while DRGN tracks the BITA China Generative AI Select Index. Both are passively managed. Over the past year, ROBT returned 16.28% vs 37.40% for DRGN. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.39%/yr for DRGN.
Доходность
Сравнение доходности ROBT и DRGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBT показывает доходность 12.13%, что значительно ниже, чем у DRGN с доходностью 14.26%.
ROBT
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.57%
- 6 месяцев
- 15.19%
- С начала года
- 12.13%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- 9.64%
- 5 лет*
- 1.62%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.34%
DRGN
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 10.08%
- С начала года
- 14.26%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 42.19%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $472.74K | $436.99K | $543.93K | |
| $2.70M | $2.33M | $2.91M |
Сравнение доходности по годам ROBT и DRGN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 12.13% | 7.43% |
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 14.26% | 26.96% |
Correlation
The correlation between ROBT and DRGN is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBT vs. DRGN — Ранг доходности на риск
ROBT
DRGN
Сравнение ROBT c DRGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBT | DRGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.80 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.97 | 3.57 | -1.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBT и DRGN
Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки DRGN в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и DRGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBT | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.47% | -20.86% | -23.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.66% | -20.86% | -0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.26% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.52% | -8.88% | +5.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.81% | -8.41% | -7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.30% | 10.49% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBT и DRGN
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.66%, в то время как у Themes China Generative Artificial Intelligence ETF (DRGN) волатильность равна 12.61%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBT | DRGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.66% | 12.61% | -5.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.65% | 26.10% | -6.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.13% | 36.73% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.64% | 36.09% | -10.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.55% | 36.09% | -10.54% |
Сравнение комиссий ROBT и DRGN
ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DRGN в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBT и DRGN
Дивидендная доходность ROBT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DRGN в 1.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRGN Themes China Generative Artificial Intelligence ETF | 1.06% | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBT First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF | 0.02% | 0.00% | 0.68% | 0.23% | 0.35% | 0.06% | 0.17% | 0.42% | 0.44% |
Часто задаваемые вопросы
ROBT and DRGN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DRGN has higher volatility (12.61%) compared to ROBT (6.66%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs DRGN's -20.86%.
On 1-year performance, DRGN leads with 37.40% vs 16.28% for ROBT. On fees, DRGN is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DRGN has performed better with a 37.40% return vs 16.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DRGN is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.
DRGN has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.02% for ROBT.
ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while DRGN tracks BITA China Generative AI Select Index. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.39% for DRGN.
DRGN currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBT и DRGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор