Сравнение ROBO с XLK
ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROBO returned 12.49%/yr vs 24.26%/yr for XLK. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLK.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и XLK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность 21.73%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 29.45%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 12.49% против 24.26% соответственно.
ROBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 21.73%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 12.49%
- Всё время*
- 10.26%
XLK
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 34.93%
- С начала года
- 29.45%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 30.37%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 24.26%
- Всё время*
- 10.43%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $12.28M | $13.14M | $20.54M | |
| $1.80B | $1.66B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам ROBO и XLK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 21.73% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 29.45% | 24.61% | 21.63% | 56.02% | -27.73% | 34.74% | 43.62% | 49.86% | -1.68% | 34.26% |
Correlation
The correlation between ROBO and XLK is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.77 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.78 |
The correlation between ROBO and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ROBO и XLK
Секторы
ROBO
XLK
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ROBO
XLK
Технологии
ROBO
XLK
Здравоохранение
ROBO
XLK
-
Потребительский циклический сектор
ROBO
XLK
-
Финансовые услуги
ROBO
XLK
-
Потребительский защитный сектор
ROBO
XLK
-
Коммуникационные услуги
ROBO
XLK
Сырьевые материалы
ROBO
-
XLK
-
Энергетика
ROBO
-
XLK
Недвижимость
ROBO
-
XLK
-
Коммунальные услуги
ROBO
-
XLK
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBO vs. XLK — Ранг доходности на риск
ROBO
XLK
Сравнение ROBO c XLK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBO | XLK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.29 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.76 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 7.41 | -1.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBO и XLK
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и XLK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -82.05% | +38.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -15.92% | -1.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | -25.66% | -2.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -33.56% | -10.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -33.56% | -10.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -6.09% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -34.79% | +21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 5.91% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и XLK
Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 8.66%, в то время как у State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) волатильность равна 10.17%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBO | XLK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 10.17% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 22.11% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 25.90% | +0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 25.87% | -1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 24.96% | -1.45% |
Сравнение комиссий ROBO и XLK
ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и XLK
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности XLK в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
XLK State Street Technology Select Sector SPDR ETF | 0.43% | 0.54% | 0.66% | 0.76% | 1.04% | 0.65% | 0.92% | 1.16% | 1.60% | 1.37% | 1.74% | 1.79% |
Часто задаваемые вопросы
ROBO and XLK have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XLK has higher volatility (10.17%) compared to ROBO (8.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs XLK's -82.05%.
On 10-year performance, XLK leads with 24.26% vs 12.49% for ROBO. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XLK has performed better with a 24.26% return vs 12.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.
XLK has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.35% for ROBO.
ROBO is categorized as Robotics, while XLK is Technology Equities. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.08% for XLK.
XLK currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBO и XLK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор