PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с XLK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с XLK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and XLK (State Street Technology Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while XLK is a Technology Equities fund tracking the S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROBO returned 13.65%/yr vs 25.84%/yr for XLK. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for XLK.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и XLK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 29.33%, что значительно ниже, чем у XLK с доходностью 36.47%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям XLK по среднегодовой доходности: 13.65% против 25.84% соответственно.

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%

XLK

1 день
-1.00%
1 месяц
21.09%
С начала года
36.47%
6 месяцев
35.71%
1 год
66.93%
3 года*
33.90%
5 лет*
23.83%
10 лет*
25.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и XLK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		36.47%24.61%21.63%56.02%-27.73%34.74%43.62%49.86%-1.68%34.26%

Correlation

The correlation between ROBO and XLK is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г.

0.78

The correlation between ROBO and XLK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и XLK

Секторы
ROBO
XLK

Промышленность

46.8%
0.1%

Технологии

41.9%
99.7%

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
46.8%
XLK
0.1%

Технологии

ROBO
41.9%
XLK
99.7%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
XLK

-

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
XLK

-

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
XLK

-

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
XLK

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
XLK

-

Сырьевые материалы

ROBO

-

XLK

-

Энергетика

ROBO

-

XLK
0.2%

Недвижимость

ROBO

-

XLK

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

XLK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

State Street Technology Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с XLK:
XLK с QQQXLK с VGTXLK с SMHXLK с SPYXLK с FTECXLK с IYWXLK с XLE

Доходность на риск

ROBO vs. XLK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XLK
Ранг доходности на риск XLK: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLK: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLK: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLK: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLK: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c XLK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOXLKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.24

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
3.92

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

4.22

-0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

14.16

-0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. XLK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLK равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и XLK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOXLKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.24

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.96

-0.66

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

1.06

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.42

+0.08

Просадки

Сравнение просадок ROBO и XLK

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки XLK в -82.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и XLK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOXLKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-82.05%

+38.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-15.92%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-25.66%

-2.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-33.56%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-33.56%

-10.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.00%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-34.96%

+22.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

4.74%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и XLK

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с State Street Technology Select Sector SPDR ETF (XLK) с волатильностью 6.98%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOXLKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

6.98%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

16.68%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

20.82%

+2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

24.90%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

24.49%

-1.33%

Сравнение комиссий ROBO и XLK

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии XLK в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и XLK

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности XLK в 0.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF		0.39%0.54%0.66%0.76%1.04%0.65%0.92%1.16%1.60%1.37%1.74%1.79%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and XLK have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (7.64%) compared to XLK (6.98%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs XLK's -82.05%.

On 10-year performance, XLK leads with 25.84% vs 13.65% for ROBO. On fees, XLK is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLK has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLK has performed better with a 25.84% return vs 13.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLK is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

XLK has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.33% for ROBO.

ROBO is categorized as Robotics, while XLK is Technology Equities. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while XLK tracks S&P Technology Select Sector Daily Capped 35/20 Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and State Street. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.08% for XLK.

XLK currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и XLK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор