PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBO с URNM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с URNM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBO returned 5.05%/yr vs 16.72%/yr for URNM. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.85%/yr for URNM.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и URNM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -4.34%.

ROBO

1 день
0.04%
1 месяц
-2.11%
6 месяцев
16.42%
С начала года
21.73%
1 год
34.48%
3 года*
14.96%
5 лет*
5.05%
10 лет*
12.49%
Всё время*
10.26%

URNM

1 день
1.18%
1 месяц
-1.96%
6 месяцев
-25.05%
С начала года
-4.34%
1 год
14.94%
3 года*
18.97%
5 лет*
16.72%
10 лет*
—
Всё время*
27.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROBO

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
$12.28M$13.14M$20.54M

URNM

Sprott Uranium Miners ETF
$18.96M$22.51M$34.56M

Сравнение доходности по годам ROBO и URNM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		21.73%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%3.80%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		-4.34%40.78%-14.13%57.80%-11.86%78.32%68.36%4.05%

Correlation

The correlation between ROBO and URNM is 0.53, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.53

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.43

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2019 г.

0.51

The correlation between ROBO and URNM has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и URNM

Секторы
ROBO
URNM

Промышленность

47.1%

-

Технологии

41.1%

-

Здравоохранение

5.4%

-

Потребительский циклический сектор

4.3%

-

Финансовые услуги

1.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

0.7%

-

Сырьевые материалы

-

2.4%

Энергетика

-

97.6%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
47.1%
URNM

-

Технологии

ROBO
41.1%
URNM

-

Здравоохранение

ROBO
5.4%
URNM

-

Потребительский циклический сектор

ROBO
4.3%
URNM

-

Финансовые услуги

ROBO
1.5%
URNM

-

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
URNM

-

Коммуникационные услуги

ROBO
0.7%
URNM

-

Сырьевые материалы

ROBO

-

URNM
2.4%

Энергетика

ROBO

-

URNM
97.6%

Недвижимость

ROBO

-

URNM

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

URNM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Sprott Uranium Miners ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ
Часто сравнивают с URNM:
URNM с URAURNM с NLRURNM с URNJURNM с NUKZURNM с URNP.LURNM с URANURNM с LEU

Доходность на риск

ROBO vs. URNM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
URNM
Ранг доходности на риск URNM: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URNM: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URNM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URNM: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URNM: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URNM: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROBO c URNM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBOURNMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
0.28

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.78

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.09

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

0.34

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

0.70

+5.14

ROBO vs. URNM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.30, что выше коэффициента Шарпа URNM равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и URNM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO и URNM

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и URNM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOURNMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-50.78%

+7.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-43.89%

+26.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-50.78%

+22.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-50.78%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-37.48%

+30.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-18.52%

+5.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.91%

21.26%

-15.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и URNM

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 8.66%, в то время как у Sprott Uranium Miners ETF (URNM) волатильность равна 13.44%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URNM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOURNMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.66%

13.44%

-4.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.82%

38.65%

-15.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.74%

53.30%

-26.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.50%

48.70%

-24.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.51%

46.95%

-23.44%

Сравнение комиссий ROBO и URNM

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии URNM в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и URNM

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности URNM в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
URNM
Sprott Uranium Miners ETF		3.32%3.18%3.18%3.63%0.00%6.70%2.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and URNM have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

URNM has higher volatility (13.44%) compared to ROBO (8.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs URNM's -50.78%.

On 5-year performance, URNM leads with 16.72% vs 5.05% for ROBO. On fees, URNM is cheaper at 0.85% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, URNM has performed better with a 16.72% return vs 5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

URNM is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

URNM has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 0.35% for ROBO.

ROBO is categorized as Robotics, while URNM is Uranium. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Sprott. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.85% for URNM.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и URNM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор