PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с TECB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с TECB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and TECB (iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while TECB is a Technology Equities fund tracking the NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROBO returned 7.13%/yr vs 14.60%/yr for TECB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.40%/yr for TECB.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у TECB с доходностью 19.78%.

ROBO

1 день
-0.77%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.33%
6 месяцев
30.40%
1 год
59.43%
3 года*
17.13%
5 лет*
7.13%
10 лет*
13.65%

TECB

1 день
-0.89%
1 месяц
12.64%
С начала года
19.78%
6 месяцев
18.27%
1 год
34.41%
3 года*
26.35%
5 лет*
14.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и TECB

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		29.33%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%42.31%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		19.78%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%

Correlation

The correlation between ROBO and TECB is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2020 г.

0.82

The correlation between ROBO and TECB has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и TECB

Секторы
ROBO
TECB

Промышленность

46.8%
1.0%

Технологии

41.9%
63.2%

Здравоохранение

4.9%
11.1%

Потребительский циклический сектор

3.1%
5.4%

Финансовые услуги

2.2%
5.7%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
11.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

0.7%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
46.8%
TECB
1.0%

Технологии

ROBO
41.9%
TECB
63.2%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
TECB
11.1%

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
TECB
5.4%

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
TECB
5.7%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
TECB

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
TECB
11.1%

Сырьевые материалы

ROBO

-

TECB

-

Энергетика

ROBO

-

TECB
0.7%

Недвижимость

ROBO

-

TECB
1.8%

Коммунальные услуги

ROBO

-

TECB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с VGTTECB с QQQMTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK

Доходность на риск

ROBO vs. TECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOTECBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.03

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.75

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.34

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

2.13

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.77

6.24

+7.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. TECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TECB равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOTECBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.03

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.62

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.24

Просадки

Сравнение просадок ROBO и TECB

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, примерно равная максимальной просадке TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и TECB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOTECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-41.62%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-16.24%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-23.91%

-4.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-41.62%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.70%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-10.18%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

5.53%

-1.20%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и TECB

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 7.64% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOTECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.64%

5.28%

+2.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.06%

13.17%

+4.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

17.05%

+5.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

23.51%

+0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

25.37%

-2.21%

Сравнение комиссий ROBO и TECB

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и TECB

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности TECB в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.28%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and TECB have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (7.64%) compared to TECB (5.28%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs TECB's -41.62%.

On 5-year performance, TECB leads with 14.60% vs 7.13% for ROBO. On fees, TECB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TECB has been the lower-risk option at 5.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TECB has performed better with a 14.60% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TECB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.28% for TECB.

ROBO is categorized as Robotics, while TECB is Technology Equities. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while TECB tracks NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and iShares. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.40% for TECB.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и TECB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор