PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с TECB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROBO с TECB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB).

ROBO и TECB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. TECB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE FactSet U.S. Tech Breakthrough Index. Фонд был запущен 8 янв. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и TECB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROBO и TECB

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		1.20%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%42.31%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		-8.06%14.86%24.38%57.53%-34.39%19.60%39.90%

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у TECB с доходностью -8.06%.

ROBO

1 день
2.50%
1 месяц
-10.09%
С начала года
1.20%
6 месяцев
6.19%
1 год
36.85%
3 года*
8.99%
5 лет*
1.83%
10 лет*
11.36%

TECB

1 день
0.83%
1 месяц
-2.67%
С начала года
-8.06%
6 месяцев
-7.85%
1 год
14.26%
3 года*
19.33%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с TECB:
TECB с AIQTECB с BTEKTECB с QQQMTECB с VGTTECB с XLKTECB с IETCTECB с ARKK

Сравнение комиссий ROBO и TECB

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TECB в 0.40%.

ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF

Доходность на риск

ROBO vs. TECB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
TECB
Ранг доходности на риск TECB: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TECB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TECB: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TECB: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TECB: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TECB: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c TECB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOTECBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

0.62

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.05

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

0.91

+1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.01

2.70

+5.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. TECB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа TECB равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и TECB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOTECBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

0.62

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.41

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.55

-0.15

Корреляция

Корреляция между ROBO и TECB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и TECB

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности TECB в 0.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.42%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
TECB
iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF		0.36%0.33%0.35%0.23%0.61%0.35%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROBO и TECB

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, примерно равная максимальной просадке TECB в -41.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и TECB.

Загрузка...

Показатели просадок

ROBOTECBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-41.62%

-2.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-16.24%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-41.62%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.86%

-12.60%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.07%

-10.39%

-2.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

5.49%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и TECB

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с iShares U.S. Tech Breakthrough Multisector ETF (TECB) с волатильностью 6.60%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TECB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROBOTECBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

6.60%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.29%

13.28%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.11%

23.10%

+3.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

23.44%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.94%

25.52%

-2.58%