PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с NTNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с NTNX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while NTNX (Nutanix, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ROBO returned 5.97%/yr vs 9.89%/yr for NTNX. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и NTNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Nutanix, Inc. (NTNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 21.67%, что значительно выше, чем у NTNX с доходностью 3.77%.

ROBO

1 день
1.14%
1 месяц
-2.60%
С начала года
21.67%
6 месяцев
19.42%
1 год
48.39%
3 года*
14.36%
5 лет*
5.97%
10 лет*
13.02%

NTNX

1 день
-2.42%
1 месяц
16.61%
С начала года
3.77%
6 месяцев
13.36%
1 год
-30.44%
3 года*
22.19%
5 лет*
9.89%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и NTNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		21.67%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%
NTNX
Nutanix, Inc.		3.77%-15.51%28.29%83.07%-18.24%-0.03%1.95%-24.84%17.89%32.83%

Correlation

The correlation between ROBO and NTNX is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2016 г.

0.48

Over the past year, the correlation between ROBO and NTNX has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Nutanix, Inc.

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с NTNX:
NTNX с NVDANTNX с SPYNTNX с AMRNTNX с RXSTNTNX с KKRNTNX с VOONTNX с PANW

Доходность на риск

ROBO vs. NTNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
NTNX
Ранг доходности на риск NTNX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTNX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTNX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTNX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTNX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c NTNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Nutanix, Inc. (NTNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBONTNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.04
-0.69

+2.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
-0.77

+3.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.90

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

-0.55

+3.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

-0.93

+12.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. NTNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа NTNX равного -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и NTNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBONTNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.69

+2.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.20

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.07

+0.40

Просадки

Сравнение просадок ROBO и NTNX

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки NTNX в -80.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и NTNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBONTNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-80.40%

+36.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-57.58%

+40.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-58.58%

+30.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-68.71%

+25.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-35.43%

+28.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-40.58%

+27.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

34.20%

-29.82%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и NTNX

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 9.66%, в то время как у Nutanix, Inc. (NTNX) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBONTNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

16.89%

-7.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.04%

35.64%

-16.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.89%

46.04%

-22.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

49.70%

-25.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

57.17%

-33.93%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и NTNX

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как NTNX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NTNX
Nutanix, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and NTNX have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTNX has higher volatility (16.89%) compared to ROBO (9.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs NTNX's -80.40%.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и NTNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор