Сравнение ROBO с HUMN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN).
ROBO и HUMN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROBO - это пассивный фонд от Exchange Traded Concepts, который отслеживает доходность ROBO Global Robotics and Automation TR Index. Фонд был запущен 22 окт. 2013 г.. HUMN - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности ROBO и HUMN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROBO и HUMN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 1.20% | 17.63% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | -2.38% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность 1.20%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью -2.38%.
ROBO
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- -10.09%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 36.85%
- 3 года*
- 8.99%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 11.36%
HUMN
- 1 день
- 3.35%
- 1 месяц
- -11.69%
- С начала года
- -2.38%
- 6 месяцев
- -3.28%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROBO и HUMN
ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HUMN в 0.75%.
Доходность на риск
ROBO vs. HUMN — Ранг доходности на риск
ROBO
HUMN
Сравнение ROBO c HUMN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBO | HUMN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.42 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.12 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBO | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между ROBO и HUMN составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и HUMN
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что меньше доходности HUMN в 0.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.42% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
HUMN Roundhill Humanoid Robotics ETF | 0.74% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и HUMN
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и HUMN.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROBO | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -20.40% | -23.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.86% | -14.67% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.07% | -4.39% | -8.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и HUMN
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROBO | HUMN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.11% | 26.97% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.33% | 26.97% | -3.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 26.97% | -4.03% |