PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBO с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с HUMN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. ROBO is passively managed, while HUMN is actively managed. Over the past year, ROBO returned 31.30% vs 24.86% for HUMN. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у HUMN с доходностью 4.29%.

ROBO

1 день
-1.44%
1 месяц
-5.63%
6 месяцев
7.20%
С начала года
14.54%
1 год
31.30%
3 года*
10.49%
5 лет*
4.76%
10 лет*
12.14%

HUMN

1 день
-2.20%
1 месяц
-13.14%
6 месяцев
-2.63%
С начала года
4.29%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и HUMN

2026 (YTD)2025
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		14.54%20.11%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		4.29%20.70%

Correlation

The correlation between ROBO and HUMN is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.85

The correlation between ROBO and HUMN has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и HUMN

Секторы
ROBO
HUMN

Промышленность

45.3%
38.4%

Технологии

43.6%
26.6%

Здравоохранение

4.6%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
17.4%

Финансовые услуги

1.9%
3.6%

Коммуникационные услуги

1.4%
2.1%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Сырьевые материалы

-

3.5%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
45.3%
HUMN
38.4%

Технологии

ROBO
43.6%
HUMN
26.6%

Здравоохранение

ROBO
4.6%
HUMN

-

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
HUMN
17.4%

Финансовые услуги

ROBO
1.9%
HUMN
3.6%

Коммуникационные услуги

ROBO
1.4%
HUMN
2.1%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
HUMN

-

Сырьевые материалы

ROBO

-

HUMN
3.5%

Энергетика

ROBO

-

HUMN

-

Недвижимость

ROBO

-

HUMN

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с IBOTROBO с AIQ
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT

Доходность на риск

ROBO vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 4646
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг доходности на риск HUMN: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HUMN: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HUMN: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HUMN: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HUMN: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HUMN: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBOHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21
0.74

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
1.21

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.15

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

1.22

+0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.12

3.28

+2.84

ROBO vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа HUMN равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и HUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBO и HUMN

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-20.40%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-20.40%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-19.99%

+7.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.88%

-5.27%

-7.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.13%

7.60%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и HUMN

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 10.25%, в то время как у Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN) волатильность равна 15.68%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.25%

15.68%

-5.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.98%

28.77%

-6.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.09%

33.93%

-7.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.33%

33.27%

-8.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.40%

33.27%

-9.87%

Сравнение комиссий ROBO и HUMN

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и HUMN

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности HUMN в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.69%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.37%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and HUMN have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HUMN has higher volatility (15.68%) compared to ROBO (10.25%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs HUMN's -20.40%.

On 1-year performance, ROBO leads with 31.30% vs 24.86% for HUMN. On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 10.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROBO has performed better with a 31.30% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

HUMN has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.37% for ROBO.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.75% for HUMN.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор