PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с HUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с HUMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and HUMN (Roundhill Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds. ROBO is passively managed, while HUMN is actively managed. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HUMN.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и HUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROBO показывает доходность 27.80%, а HUMN немного ниже – 26.42%.

ROBO

1 день
-1.18%
1 месяц
7.55%
С начала года
27.80%
6 месяцев
26.44%
1 год
56.91%
3 года*
16.55%
5 лет*
6.87%
10 лет*
13.39%

HUMN

1 день
-2.02%
1 месяц
10.87%
С начала года
26.42%
6 месяцев
29.08%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и HUMN

2026 (YTD)2025
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		27.80%17.63%
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		26.42%19.36%

Correlation

The correlation between ROBO and HUMN is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.83

Сравнение распределения секторов ROBO и HUMN

Секторы
ROBO
HUMN

Промышленность

46.8%
34.5%

Технологии

41.9%
23.1%

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
26.4%

Финансовые услуги

2.2%
0.1%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
2.1%

Сырьевые материалы

-

2.2%

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
46.8%
HUMN
34.5%

Технологии

ROBO
41.9%
HUMN
23.1%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
HUMN

-

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
HUMN
26.4%

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
HUMN
0.1%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
HUMN

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
HUMN
2.1%

Сырьевые материалы

ROBO

-

HUMN
2.2%

Энергетика

ROBO

-

HUMN

-

Недвижимость

ROBO

-

HUMN

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

HUMN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Roundhill Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с HUMN:
HUMN с KOIDHUMN с BOTTHUMN с BOTZHUMN с IBOTHUMN с ROBTHUMN с ARKQHUMN с CHAT

Доходность на риск

ROBO vs. HUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
HUMN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c HUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Roundhill Humanoid Robotics ETF (HUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOHUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. HUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOHUMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.86

-1.37

Просадки

Сравнение просадок ROBO и HUMN

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки HUMN в -20.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и HUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOHUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-20.40%

-23.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-3.01%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-4.45%

-8.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и HUMN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOHUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

29.66%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

29.66%

-6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

29.66%

-6.50%

Сравнение комиссий ROBO и HUMN

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HUMN в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и HUMN

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности HUMN в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HUMN
Roundhill Humanoid Robotics ETF		0.57%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and HUMN have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HUMN is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HUMN is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

HUMN has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.33% for ROBO.

They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Roundhill. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.75% for HUMN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и HUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор