Сравнение ROBO с DRNZ
ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность 29.33%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью 24.77%.
ROBO
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- 10.56%
- С начала года
- 29.33%
- 6 месяцев
- 30.40%
- 1 год
- 59.43%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 13.65%
DRNZ
- 1 день
- -6.81%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 32.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBO и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 29.33% | -0.36% |
DRNZ REX Drone ETF | 24.77% | -10.89% |
Correlation
The correlation between ROBO and DRNZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBO vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
ROBO
DRNZ
Сравнение ROBO c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBO | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.77 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBO | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.39 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и DRNZ
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки DRNZ в -24.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBO | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -24.52% | -19.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -7.44% | +6.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -11.12% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBO | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.06% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.01% | 50.82% | -27.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.63% | 50.82% | -27.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.16% | 50.82% | -27.66% |
Сравнение комиссий ROBO и DRNZ
ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и DRNZ
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.33% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
ROBO and DRNZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.
ROBO has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.00% for DRNZ.
ROBO is categorized as Robotics, while DRNZ is Aerospace & Defense. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and REX. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для ROBO и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор