Сравнение ROBO с DRNZ
ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and DRNZ (REX Drone ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while DRNZ is a Aerospace & Defense fund tracking the VettaFi Drone Index. Both are passively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for DRNZ.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и DRNZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у DRNZ с доходностью 1.73%.
ROBO
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 18.99%
- 1 год
- 46.62%
- 3 года*
- 13.90%
- 5 лет*
- 5.19%
- 10 лет*
- 13.13%
DRNZ
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- -2.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBO и DRNZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 19.46% | -0.10% |
DRNZ REX Drone ETF | 1.73% | -12.91% |
Correlation
The correlation between ROBO and DRNZ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBO vs. DRNZ — Ранг доходности на риск
ROBO
DRNZ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ROBO c DRNZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и REX Drone ETF (DRNZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBO | DRNZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.10 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBO и DRNZ
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки DRNZ в -26.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и DRNZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBO | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -26.23% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.35% | -24.53% | +16.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.90% | -12.05% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.63% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и DRNZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBO | DRNZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.07% | 51.17% | -26.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 51.17% | -27.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.31% | 51.17% | -27.86% |
Сравнение комиссий ROBO и DRNZ
ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DRNZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и DRNZ
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как DRNZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRNZ REX Drone ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
ROBO and DRNZ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DRNZ is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DRNZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.
ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for DRNZ.
ROBO is categorized as Robotics, while DRNZ is Aerospace & Defense. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while DRNZ tracks VettaFi Drone Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and REX. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.65% for DRNZ.
Подберите оптимальное распределение для ROBO и DRNZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор