Сравнение ROBO с CSCO
ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while CSCO (Cisco Systems, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ROBO returned 13.02%/yr vs 19.19%/yr for CSCO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и CSCO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность 21.67%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью 62.91%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям CSCO по среднегодовой доходности: 13.02% против 19.19% соответственно.
ROBO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 48.39%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 13.02%
CSCO
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 28.56%
- С начала года
- 62.91%
- 6 месяцев
- 59.13%
- 1 год
- 92.26%
- 3 года*
- 39.53%
- 5 лет*
- 21.53%
- 10 лет*
- 19.19%
Сравнение доходности по годам ROBO и CSCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 21.67% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
CSCO Cisco Systems, Inc. | 62.91% | 33.47% | 21.00% | 9.30% | -22.46% | 45.76% | -3.49% | 13.81% | 16.57% | 31.27% |
Correlation
The correlation between ROBO and CSCO is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.55 |
Over the past year, the correlation between ROBO and CSCO has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBO vs. CSCO — Ранг доходности на риск
ROBO
CSCO
Сравнение ROBO c CSCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBO | CSCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.54 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 6.83 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 19.08 | -7.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBO | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.02 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.87 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.74 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.61 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и CSCO
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и CSCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBO | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -89.26% | +45.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -13.57% | -3.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | -20.16% | -7.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -36.68% | -6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -41.95% | -1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -4.50% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -40.13% | +27.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.86% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и CSCO
Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 9.66%, в то время как у Cisco Systems, Inc. (CSCO) волатильность равна 16.93%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBO | CSCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 16.93% | -7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 26.93% | -7.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 30.76% | -6.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 24.83% | -1.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 25.87% | -2.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и CSCO
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CSCO в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSCO Cisco Systems, Inc. | 1.33% | 2.12% | 2.69% | 3.07% | 3.17% | 2.32% | 3.20% | 2.88% | 2.95% | 2.95% | 3.28% | 3.02% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
ROBO and CSCO have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSCO has higher volatility (16.93%) compared to ROBO (9.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs CSCO's -89.26%.
CSCO currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBO и CSCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор