Сравнение ROBO с CMI
ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) is Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while CMI (Cummins Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ROBO returned 13.02%/yr vs 22.34%/yr for CMI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и CMI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность 21.67%, что значительно ниже, чем у CMI с доходностью 32.64%. За последние 10 лет акции ROBO уступали акциям CMI по среднегодовой доходности: 13.02% против 22.34% соответственно.
ROBO
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- 21.67%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 48.39%
- 3 года*
- 14.36%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- 13.02%
CMI
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- 32.64%
- 6 месяцев
- 33.36%
- 1 год
- 109.28%
- 3 года*
- 46.82%
- 5 лет*
- 24.12%
- 10 лет*
- 22.34%
Сравнение доходности по годам ROBO и CMI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 21.67% | 23.71% | -1.28% | 23.74% | -33.92% | 15.34% | 45.26% | 29.51% | -20.92% | 44.26% |
CMI Cummins Inc. | 32.64% | 49.36% | 48.92% | 1.72% | 14.09% | -1.68% | 30.50% | 38.04% | -22.06% | 32.74% |
Correlation
The correlation between ROBO and CMI is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2013 г. | 0.57 |
The correlation between ROBO and CMI has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBO vs. CMI — Ранг доходности на риск
ROBO
CMI
Сравнение ROBO c CMI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Cummins Inc. (CMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBO | CMI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.52 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 7.22 | -4.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 26.31 | -15.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBO | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.04 | 3.33 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 | 0.86 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.79 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок ROBO и CMI
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что меньше максимальной просадки CMI в -75.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и CMI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBO | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -75.66% | +32.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -15.23% | -2.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | -30.48% | +2.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | -30.48% | -13.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | -44.05% | +0.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.65% | -5.81% | -0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.93% | -22.23% | +9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 4.17% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и CMI
Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 9.66%, в то время как у Cummins Inc. (CMI) волатильность равна 12.18%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBO | CMI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 12.18% | -2.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.04% | 27.86% | -8.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.89% | 33.02% | -9.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.79% | 28.05% | -4.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.24% | 28.26% | -5.02% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и CMI
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности CMI в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMI Cummins Inc. | 1.19% | 1.50% | 2.01% | 2.71% | 2.49% | 2.57% | 2.33% | 2.74% | 3.32% | 2.38% | 2.93% | 3.99% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
ROBO and CMI have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CMI has higher volatility (12.18%) compared to ROBO (9.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs CMI's -75.66%.
CMI currently has the higher Sharpe Ratio (3.33 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBO и CMI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор