Сравнение ROBO с BOTT
ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds - ROBO tracks the ROBO Global Robotics and Automation TR Index while BOTT tracks the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, ROBO returned 34.48% vs 39.20% for BOTT. Their correlation of 0.81 means they have usually moved in the same direction. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.
Доходность
Сравнение доходности ROBO и BOTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBO показывает доходность 21.73%, что значительно выше, чем у BOTT с доходностью 5.82%.
ROBO
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -2.11%
- 6 месяцев
- 16.42%
- С начала года
- 21.73%
- 1 год
- 34.48%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- 12.49%
- Всё время*
- 10.26%
BOTT
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -10.87%
- 6 месяцев
- -18.05%
- С начала года
- 5.82%
- 1 год
- 39.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 30.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $968.66K | $962.70K | $1.57M | |
| $12.28M | $13.14M | $20.54M |
Сравнение доходности по годам ROBO и BOTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 21.73% | 23.71% | 6.53% |
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 5.82% | 55.56% | 10.73% |
Correlation
The correlation between ROBO and BOTT is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between ROBO and BOTT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов ROBO и BOTT
Секторы
ROBO
BOTT
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
Финансовые услуги
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Энергетика
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Промышленность
ROBO
BOTT
Технологии
ROBO
BOTT
Здравоохранение
ROBO
BOTT
-
Потребительский циклический сектор
ROBO
BOTT
Финансовые услуги
ROBO
BOTT
Потребительский защитный сектор
ROBO
BOTT
-
Коммуникационные услуги
ROBO
BOTT
-
Сырьевые материалы
ROBO
-
BOTT
-
Энергетика
ROBO
-
BOTT
-
Недвижимость
ROBO
-
BOTT
-
Коммунальные услуги
ROBO
-
BOTT
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBO vs. BOTT — Ранг доходности на риск
ROBO
BOTT
Сравнение ROBO c BOTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBO | BOTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 1.02 | +0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.85 | 2.44 | +3.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBO и BOTT
Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки BOTT в -38.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и BOTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBO | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.65% | -38.54% | -5.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.35% | -38.54% | +21.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.61% | -29.18% | +22.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -8.24% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.91% | 16.09% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBO и BOTT
Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 8.66%, в то время как у Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) волатильность равна 14.76%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBO | BOTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.66% | 14.76% | -6.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.82% | 31.33% | -8.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.74% | 41.95% | -15.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.50% | 34.85% | -10.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.51% | 34.85% | -11.34% |
Сравнение комиссий ROBO и BOTT
ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOTT в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBO и BOTT
Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности BOTT в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF | 0.13% | 0.14% | 1.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBO ROBO Global Robotics & Automation Index ETF | 0.35% | 0.42% | 0.55% | 0.05% | 0.00% | 0.18% | 0.20% | 0.37% | 0.37% | 0.02% | 0.19% | 0.28% |
Часто задаваемые вопросы
ROBO and BOTT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BOTT has higher volatility (14.76%) compared to ROBO (8.66%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs BOTT's -38.54%.
On 1-year performance, BOTT leads with 39.20% vs 34.48% for ROBO. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 8.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 39.20% return vs 34.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.
ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.13% for BOTT.
ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Themes. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.35% for BOTT.
ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBO и BOTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор