PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с BOTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с BOTT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and BOTT (Themes Humanoid Robotics ETF) are both Robotics funds - ROBO tracks the ROBO Global Robotics and Automation TR Index while BOTT tracks the Solactive Global Humanoid Robotics Index. Both are passively managed. Over the past year, ROBO returned 56.91% vs 82.16% for BOTT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for BOTT.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и BOTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 27.80%, что значительно выше, чем у BOTT с доходностью 24.64%.

ROBO

1 день
-1.18%
1 месяц
7.55%
С начала года
27.80%
6 месяцев
26.44%
1 год
56.91%
3 года*
16.55%
5 лет*
6.87%
10 лет*
13.39%

BOTT

1 день
-0.65%
1 месяц
0.69%
С начала года
24.64%
6 месяцев
33.12%
1 год
82.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и BOTT

2026 (YTD)20252024
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		27.80%23.71%5.61%
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		24.64%55.56%10.74%

Correlation

The correlation between ROBO and BOTT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 апр. 2024 г.

0.80

The correlation between ROBO and BOTT has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROBO и BOTT

Секторы
ROBO
BOTT

Промышленность

46.8%
41.2%

Технологии

41.9%
17.9%

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
12.3%

Финансовые услуги

2.2%
-0.0%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
46.8%
BOTT
41.2%

Технологии

ROBO
41.9%
BOTT
17.9%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
BOTT

-

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
BOTT
12.3%

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
BOTT
-0.0%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
BOTT

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
BOTT

-

Сырьевые материалы

ROBO

-

BOTT

-

Энергетика

ROBO

-

BOTT

-

Недвижимость

ROBO

-

BOTT

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

BOTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Themes Humanoid Robotics ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с BOTT:
BOTT с BOTZBOTT с HUMNBOTT с IBOTBOTT с ARKQBOTT с WTAIBOTT с ROBTBOTT с SMH

Доходность на риск

ROBO vs. BOTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
BOTT
Ранг доходности на риск BOTT: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOTT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOTT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOTT: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOTT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOTT: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c BOTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOBOTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.23

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
2.89

+0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.35

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.30

2.69

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

7.20

+5.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. BOTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOTT равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и BOTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOBOTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.23

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.31

-0.82

Просадки

Сравнение просадок ROBO и BOTT

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки BOTT в -30.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и BOTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOBOTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-30.74%

-12.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-30.74%

+13.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.95%

-16.58%

+14.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-6.78%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.33%

11.45%

-7.12%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и BOTT

Текущая волатильность для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) составляет 7.72%, в то время как у Themes Humanoid Robotics ETF (BOTT) волатильность равна 10.94%. Это указывает на то, что ROBO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOBOTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.72%

10.94%

-3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.11%

31.00%

-12.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.05%

37.03%

-13.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.63%

33.30%

-9.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.16%

33.30%

-10.14%

Сравнение комиссий ROBO и BOTT

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BOTT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и BOTT

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности BOTT в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOTT
Themes Humanoid Robotics ETF		0.11%0.14%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.33%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and BOTT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOTT has higher volatility (10.94%) compared to ROBO (7.72%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs BOTT's -30.74%.

On 1-year performance, BOTT leads with 82.16% vs 56.91% for ROBO. On fees, BOTT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ROBO has been the lower-risk option at 7.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BOTT has performed better with a 82.16% return vs 56.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BOTT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.33%, compared with 0.11% for BOTT.

ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while BOTT tracks Solactive Global Humanoid Robotics Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Themes. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.35% for BOTT.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и BOTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор