PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с BBP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с BBP

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and BBP (Virtus LifeSci Biotech Products ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while BBP is a Health & Biotech Equities fund tracking the LifeSci Biotechnology Products Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROBO returned 12.84%/yr vs 12.16%/yr for BBP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for BBP.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и BBP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 19.74%, что значительно выше, чем у BBP с доходностью 6.83%. За последние 10 лет акции ROBO превзошли акции BBP по среднегодовой доходности: 12.84% против 12.16% соответственно.

ROBO

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.15%
С начала года
19.74%
6 месяцев
17.54%
1 год
45.44%
3 года*
13.75%
5 лет*
5.59%
10 лет*
12.84%

BBP

1 день
1.52%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.83%
6 месяцев
10.88%
1 год
41.18%
3 года*
16.26%
5 лет*
9.08%
10 лет*
12.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и BBP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		19.74%23.71%-1.28%23.74%-33.92%15.34%45.26%29.51%-20.92%44.26%
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		6.83%33.15%3.32%17.88%0.85%-8.17%22.24%24.73%-13.95%24.07%

Correlation

The correlation between ROBO and BBP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.56

The correlation between ROBO and BBP shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROBO и BBP

Секторы
ROBO
BBP

Промышленность

46.8%

-

Технологии

41.9%

-

Здравоохранение

4.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

3.1%

-

Финансовые услуги

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

ROBO
46.8%
BBP

-

Технологии

ROBO
41.9%
BBP

-

Здравоохранение

ROBO
4.9%
BBP
100.0%

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
BBP

-

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
BBP

-

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
BBP

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
BBP

-

Сырьевые материалы

ROBO

-

BBP

-

Энергетика

ROBO

-

BBP

-

Недвижимость

ROBO

-

BBP

-

Коммунальные услуги

ROBO

-

BBP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Virtus LifeSci Biotech Products ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с BBP:
BBP с BBCBBP с SBIOBBP с BTECBBP с FBTBBP с IBBQBBP с IHEBBP с WDNA

Доходность на риск

ROBO vs. BBP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BBP
Ранг доходности на риск BBP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBP: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c BBP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOBBPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.74

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.52

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.29

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

4.46

-1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

13.60

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. BBP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBO на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBP равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBO и BBP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOBBPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.35

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.41

+0.06

Просадки

Сравнение просадок ROBO и BBP

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, примерно равная максимальной просадке BBP в -44.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и BBP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOBBPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-44.32%

+0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

-9.28%

-8.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

-26.09%

-1.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

-38.02%

-5.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

-44.32%

+0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-5.55%

-2.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-12.01%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

3.04%

+1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и BBP

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Virtus LifeSci Biotech Products ETF (BBP) с волатильностью 6.94%. Это указывает на то, что ROBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOBBPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

6.94%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

18.63%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.91%

23.84%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

26.35%

-2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

27.41%

-4.17%

Сравнение комиссий ROBO и BBP

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии BBP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и BBP

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как BBP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBP
Virtus LifeSci Biotech Products ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%1.29%
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and BBP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBO has higher volatility (9.17%) compared to BBP (6.94%). In terms of maximum drawdown, ROBO dropped -43.65% vs BBP's -44.32%.

On 10-year performance, ROBO leads with 12.84% vs 12.16% for BBP. On fees, BBP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, BBP has been the lower-risk option at 6.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROBO has performed better with a 12.84% return vs 12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.00% for BBP.

ROBO is categorized as Robotics, while BBP is Health & Biotech Equities. ROBO tracks ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while BBP tracks LifeSci Biotechnology Products Index. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.79% for BBP.

ROBO currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и BBP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор