Сравнение ROBNX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
ROBNX управляется Liberty Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности ROBNX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROBNX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | -0.21% | 2.89% | 8.89% | 3.06% | -8.79% | 9.27% | 0.71% | 15.11% | -6.19% | 4.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, ROBNX показывает доходность -0.21%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции ROBNX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.45% против 14.14% соответственно.
ROBNX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 1.83%
- 10 лет*
- 2.45%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROBNX и VOO
ROBNX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
ROBNX vs. VOO — Ранг доходности на риск
ROBNX
VOO
Сравнение ROBNX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBNX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.59 | 1.01 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.82 | 1.53 | -0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.23 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 1.55 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.60 | 7.31 | -4.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 | 1.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.71 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.83 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между ROBNX и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBNX и VOO
Дивидендная доходность ROBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | 4.92% | 3.66% | 4.13% | 2.01% | 3.52% | 7.91% | 3.13% | 3.24% | 4.26% | 5.15% | 5.22% | 4.72% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок ROBNX и VOO
Максимальная просадка ROBNX за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBNX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROBNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -33.99% | +6.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.61% | -11.98% | +6.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -24.52% | +7.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.51% | -33.99% | +6.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -5.55% | +2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.68% | -3.72% | -0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.62% | 2.55% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBNX и VOO
Текущая волатильность для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что ROBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROBNX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 5.34% | -2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 9.47% | -6.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.80% | 18.11% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.73% | 16.82% | -10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 17.99% | -8.80% |