- ISIN
- US46141Q3039
- CUSIP
- 46141Q303
- Эмитент
- Liberty Street
- Дата выпуска
- 29 сент. 2014 г.
- Категория
- Municipal Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) прибавил 6.0% с начала года. Текущая цена акции ROBNX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ROBNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,117.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) показал доход в 5.96% с начала года и 11.58% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ROBNX составила 2.77%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Robinson Tax Advantaged Income Fund
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 4.41%
- С начала года
- 5.96%
- 1 год
- 11.58%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 2.23%
- 10 лет*
- 2.77%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ROBNX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +9.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -10.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении ROBNX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +6.7%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -11.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.23% | 0.40% | -2.78% | 2.82% | 1.17% | 1.41% | 0.67% | 5.96% | |||||
| 2025 | 1.82% | 0.45% | -3.44% | -1.93% | 0.90% | -0.36% | -0.62% | 1.17% | 3.33% | 0.91% | -0.24% | 1.04% | 2.89% |
| 2024 | 1.25% | 1.71% | 1.13% | -1.62% | 1.73% | 3.45% | 0.75% | 0.96% | 2.31% | -1.78% | 2.49% | -3.61% | 8.89% |
| 2023 | 3.83% | -3.71% | 0.60% | -1.10% | -1.97% | 2.48% | 1.65% | -3.92% | -4.52% | -1.07% | 9.79% | 1.83% | 3.06% |
| 2022 | -3.58% | -0.98% | -2.56% | -4.30% | 2.89% | -3.56% | 2.71% | -1.03% | -4.07% | -1.36% | 9.19% | -1.69% | -8.79% |
| 2021 | 2.08% | -0.36% | 2.88% | 1.58% | 1.86% | 0.86% | 0.33% | -0.06% | -1.09% | -0.51% | 0.92% | 0.49% | 9.27% |
Метрики бенчмарка
Robinson Tax Advantaged Income Fund has an annualized alpha of 0.78%, beta of 0.23, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participated in 42.31% of S&P 500 Index downside but only 29.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.23 may look defensive, but with R2 of 0.22 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.22 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.78%
- Бета
- 0.23
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 29.48%
- Участие в снижении
- 42.31%
Комиссия
Комиссия ROBNX составляет 1.33%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ROBNX имеет ранг 77 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 77% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.29 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 2.24 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.48 | 9.71 | +1.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Robinson Tax Advantaged Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.37 | $0.32 | $0.36 | $0.17 | $0.29 | $0.75 | $0.29 | $0.31 | $0.37 | $0.49 | $0.50 | $0.48 |
Дивидендный доход | 4.04% | 3.66% | 4.13% | 2.01% | 3.52% | 7.91% | 3.13% | 3.24% | 4.26% | 5.15% | 5.22% | 4.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Robinson Tax Advantaged Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.02 | $0.00 | $0.20 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.32 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.00 | $0.36 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.17 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.05 | $0.29 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.50 | $0.75 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Robinson Tax Advantaged Income Fund показал максимальную просадку в 27.51%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 215 торговых сессий.
Текущая просадка Robinson Tax Advantaged Income Fund составляет 0.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-27.51%март 2020 г. | 1mo 2d | 10mo 11d | 11mo 13dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-17.50%окт. 2023 г. | 2y 3mo | 8mo 8d | 2y 11moиюль 2021 г. - июнь 2024 г. | — |
-10.22%нояб. 2016 г. | 4mo 5d | 2y 5mo | 2y 9moиюль 2016 г. - май 2019 г. | — |
-9.85%апр. 2025 г. | 4mo 5d | 9mo 6d | 1y 1moдек. 2024 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.35%авг. 2015 г. | 6mo 21d | 3mo 25d | 10mo 16dфевр. 2015 г. - дек. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| ROBNX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -56.78% | +29.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -9.10% | +4.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.21% | -18.90% | +8.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -25.43% | +8.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.51% | -33.92% | +6.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -1.00% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -10.70% | +6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.09% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ROBNX
Добавьте Robinson Tax Advantaged Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ROBNX