PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBNX с RBNNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBNX с RBNNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROBNX (Robinson Tax Advantaged Income Fund) and RBNNX (Robinson Opportunistic Income Fund) are both mutual funds - ROBNX is a Municipal Bonds fund managed by Liberty Street, while RBNNX is a High Yield Bonds fund managed by Liberty Street. Over the past 10 years, ROBNX returned 2.48%/yr vs 5.36%/yr for RBNNX. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ROBNX charges 1.33%/yr vs 3.92%/yr for RBNNX.

Доходность

Сравнение доходности ROBNX и RBNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и Robinson Opportunistic Income Fund (RBNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBNX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у RBNNX с доходностью -0.99%. За последние 10 лет акции ROBNX уступали акциям RBNNX по среднегодовой доходности: 2.48% против 5.36% соответственно.

ROBNX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.37%
С начала года
3.33%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.58%
3 года*
6.91%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.48%

RBNNX

1 день
-0.68%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
-1.12%
1 год
4.29%
3 года*
9.28%
5 лет*
5.36%
10 лет*
5.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBNX и RBNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		3.33%2.89%8.89%3.06%-8.79%9.27%0.71%15.11%-6.19%4.99%
RBNNX
Robinson Opportunistic Income Fund		-0.99%5.82%14.95%11.36%-7.29%12.37%-6.60%17.29%-5.22%5.93%

Correlation

The correlation between ROBNX and RBNNX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinson Tax Advantaged Income Fund

Robinson Opportunistic Income Fund

Часто сравнивают с ROBNX:
ROBNX с QNSTROBNX с PLTUROBNX с QQQROBNX с VOOROBNX с FSMUXROBNX с REIIXROBNX с BATVX
Часто сравнивают с RBNNX:
RBNNX с REIIXRBNNX с SCFIXRBNNX с CCLFXRBNNX с CPMPXRBNNX с RPHIXRBNNX с CRDOXRBNNX с CWFIX

Доходность на риск

ROBNX vs. RBNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBNX
Ранг доходности на риск ROBNX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBNX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBNX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBNX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBNX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBNX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RBNNX
Ранг доходности на риск RBNNX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBNNX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBNNX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBNNX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBNNX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBNNX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBNX c RBNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и Robinson Opportunistic Income Fund (RBNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBNXRBNNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
0.79

+1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
1.11

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.16

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

0.84

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.00

2.74

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBNX vs. RBNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBNX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа RBNNX равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBNX и RBNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBNXRBNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

0.79

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.79

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.51

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.57

-0.20

Просадки

Сравнение просадок ROBNX и RBNNX

Максимальная просадка ROBNX за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки RBNNX в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBNX и RBNNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBNXRBNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-35.31%

+7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-5.10%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.21%

-11.02%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.50%

-13.55%

-3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.51%

-35.31%

+7.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-2.83%

+2.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.62%

-3.87%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.03%

1.57%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBNX и RBNNX

Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Robinson Opportunistic Income Fund (RBNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что ROBNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RBNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBNXRBNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.70%

1.36%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.21%

4.75%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.97%

5.46%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.80%

6.81%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.21%

10.44%

-1.23%

Сравнение комиссий ROBNX и RBNNX

ROBNX берет комиссию в 1.33%, что меньше комиссии RBNNX в 3.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBNX и RBNNX

Дивидендная доходность ROBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности RBNNX в 7.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBNNX
Robinson Opportunistic Income Fund		7.39%5.19%3.80%2.81%2.54%3.64%6.84%6.93%9.84%5.95%7.29%0.00%
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		4.31%3.66%4.13%2.01%3.52%7.91%3.13%3.24%4.26%5.15%5.22%4.72%

Часто задаваемые вопросы

ROBNX and RBNNX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBNX has higher volatility (1.70%) compared to RBNNX (1.36%). In terms of maximum drawdown, ROBNX dropped -27.51% vs RBNNX's -35.31%.

ROBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBNX и RBNNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор