PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROBNX с PLTU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBNX с PLTU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

ROBNX (Robinson Tax Advantaged Income Fund) and PLTU (Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF) are both funds - ROBNX is a Municipal Bonds fund managed by Liberty Street, while PLTU is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion. Over the past year, ROBNX returned 11.58% vs -45.31% for PLTU. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. ROBNX charges 1.33%/yr vs 0.86%/yr for PLTU.

Доходность

Сравнение доходности ROBNX и PLTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBNX показывает доходность 5.96%, что значительно выше, чем у PLTU с доходностью -54.49%.

ROBNX

1 день
-0.11%
1 месяц
1.97%
6 месяцев
4.41%
С начала года
5.96%
1 год
11.58%
3 года*
6.80%
5 лет*
2.23%
10 лет*
2.77%

PLTU

1 день
0.98%
1 месяц
-1.51%
6 месяцев
-53.59%
С начала года
-54.49%
1 год
-45.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBNX и PLTU

2026 (YTD)20252024
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		5.96%2.89%-3.19%
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF		-54.49%223.17%14.77%

Correlation

The correlation between ROBNX and PLTU is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Robinson Tax Advantaged Income Fund

Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF

Часто сравнивают с ROBNX:
ROBNX с QNSTROBNX с QQQROBNX с VOOROBNX с FSMUXROBNX с RBNNXROBNX с REIIXROBNX с BATVX
Часто сравнивают с PLTU:
PLTU с PTIRPLTU с PLTWPLTU с PLTRPLTU с NVDLPLTU с PLTYPLTU с PLTGPLTU с ARKW

Доходность на риск

ROBNX vs. PLTU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBNX
Ранг доходности на риск ROBNX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBNX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBNX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBNX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
PLTU
Ранг доходности на риск PLTU: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTU: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTU: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTU: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTU: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTU: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBNX c PLTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBNXPLTUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
-0.44

+2.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
-0.09

+3.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.99

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.24

-0.57

+2.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.48

-0.98

+12.46

ROBNX vs. PLTU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBNX на текущий момент составляет 2.17, что выше коэффициента Шарпа PLTU равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBNX и PLTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBNX и PLTU

Максимальная просадка ROBNX за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки PLTU в -79.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBNX и PLTU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBNXPLTUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-79.43%

+51.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.89%

-79.43%

+74.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.21%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-68.36%

+68.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-34.64%

+30.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

46.09%

-45.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBNX и PLTU

Текущая волатильность для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) составляет 1.22%, в то время как у Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF (PLTU) волатильность равна 31.42%. Это указывает на то, что ROBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBNXPLTUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.22%

31.42%

-30.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.32%

79.71%

-75.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.06%

102.59%

-97.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.83%

125.59%

-118.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.17%

125.59%

-116.42%

Сравнение комиссий ROBNX и PLTU

ROBNX берет комиссию в 1.33%, что несколько больше комиссии PLTU в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBNX и PLTU

Дивидендная доходность ROBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности PLTU в 52.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PLTU
Direxion Daily PLTR Bull 2X ETF		52.38%23.29%0.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		4.04%3.66%4.13%2.01%3.52%7.91%3.13%3.24%4.26%5.15%5.22%4.72%

Часто задаваемые вопросы

ROBNX and PLTU have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTU has higher volatility (31.42%) compared to ROBNX (1.22%). In terms of maximum drawdown, ROBNX dropped -27.51% vs PLTU's -79.43%.

ROBNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs -0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBNX и PLTU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор