Сравнение ROBNX с QNST
ROBNX (Robinson Tax Advantaged Income Fund) is Municipal Bonds fund managed by Liberty Street, while QNST (QuinStreet, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ROBNX returned 2.48%/yr vs 12.41%/yr for QNST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROBNX и QNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBNX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у QNST с доходностью -17.47%. За последние 10 лет акции ROBNX уступали акциям QNST по среднегодовой доходности: 2.48% против 12.41% соответственно.
ROBNX
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 9.58%
- 3 года*
- 6.91%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 2.48%
QNST
- 1 день
- 4.13%
- 1 месяц
- -14.24%
- С начала года
- -17.47%
- 6 месяцев
- -20.08%
- 1 год
- -23.68%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- -7.83%
- 10 лет*
- 12.41%
Сравнение доходности по годам ROBNX и QNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | 3.33% | 2.89% | 8.89% | 3.06% | -8.79% | 9.27% | 0.71% | 15.11% | -6.19% | 4.99% |
QNST QuinStreet, Inc. | -17.47% | -37.71% | 79.95% | -10.66% | -21.11% | -15.16% | 40.04% | -5.67% | 93.68% | 122.87% |
Correlation
The correlation between ROBNX and QNST is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBNX vs. QNST — Ранг доходности на риск
ROBNX
QNST
Сравнение ROBNX c QNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и QuinStreet, Inc. (QNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBNX | QNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.93 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | -0.62 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.00 | -1.19 | +10.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBNX | QNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | -0.54 | +2.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.16 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.23 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.03 | +0.39 |
Просадки
Сравнение просадок ROBNX и QNST
Максимальная просадка ROBNX за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки QNST в -89.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBNX и QNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBNX | QNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -89.10% | +61.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -38.32% | +33.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.21% | -58.05% | +47.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -63.69% | +46.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.51% | -72.05% | +44.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -52.88% | +52.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.62% | -51.41% | +46.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 19.94% | -18.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBNX и QNST
Текущая волатильность для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) составляет 1.70%, в то время как у QuinStreet, Inc. (QNST) волатильность равна 15.38%. Это указывает на то, что ROBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBNX | QNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 15.38% | -13.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.21% | 36.21% | -32.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 44.13% | -39.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.80% | 50.03% | -43.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.21% | 54.63% | -45.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBNX и QNST
Дивидендная доходность ROBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, тогда как QNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNST QuinStreet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | 4.31% | 3.66% | 4.13% | 2.01% | 3.52% | 7.91% | 3.13% | 3.24% | 4.26% | 5.15% | 5.22% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
ROBNX and QNST have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNST has higher volatility (15.38%) compared to ROBNX (1.70%). In terms of maximum drawdown, ROBNX dropped -27.51% vs QNST's -89.10%.
ROBNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBNX и QNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор