Сравнение ROBNX с QNST
ROBNX (Robinson Tax Advantaged Income Fund) is Municipal Bonds fund managed by Liberty Street, while QNST (QuinStreet, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, ROBNX returned 2.49%/yr vs 15.68%/yr for QNST. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ROBNX и QNST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBNX показывает доходность 4.44%, что значительно выше, чем у QNST с доходностью -7.72%. За последние 10 лет акции ROBNX уступали акциям QNST по среднегодовой доходности: 2.49% против 15.68% соответственно.
ROBNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 2.11%
- С начала года
- 4.44%
- 6 месяцев
- 5.40%
- 1 год
- 11.02%
- 3 года*
- 6.76%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 2.49%
QNST
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- 7.89%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -9.49%
- 1 год
- -15.81%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- -6.58%
- 10 лет*
- 15.68%
Сравнение доходности по годам ROBNX и QNST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | 4.44% | 2.89% | 8.89% | 3.06% | -8.79% | 9.27% | 0.71% | 15.11% | -6.19% | 4.99% |
QNST QuinStreet, Inc. | -7.72% | -37.71% | 79.95% | -10.66% | -21.11% | -15.16% | 40.04% | -5.67% | 93.68% | 122.87% |
Correlation
The correlation between ROBNX and QNST is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2015 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBNX vs. QNST — Ранг доходности на риск
ROBNX
QNST
Сравнение ROBNX c QNST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) и QuinStreet, Inc. (QNST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBNX | QNST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 0.97 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | -0.41 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.83 | -0.76 | +11.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBNX и QNST
Максимальная просадка ROBNX за все время составила -27.51%, что меньше максимальной просадки QNST в -89.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBNX и QNST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBNX | QNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -89.10% | +61.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.89% | -38.32% | +33.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.21% | -58.05% | +47.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.50% | -63.69% | +46.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.51% | -72.05% | +44.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -47.32% | +47.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.60% | -51.39% | +46.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 20.83% | -19.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBNX и QNST
Текущая волатильность для Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) составляет 1.37%, в то время как у QuinStreet, Inc. (QNST) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что ROBNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QNST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBNX | QNST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 10.64% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.31% | 35.13% | -30.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.03% | 44.27% | -39.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.82% | 50.08% | -43.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 54.57% | -45.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBNX и QNST
Дивидендная доходность ROBNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, тогда как QNST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QNST QuinStreet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROBNX Robinson Tax Advantaged Income Fund | 4.10% | 3.66% | 4.13% | 2.01% | 3.52% | 7.91% | 3.13% | 3.24% | 4.26% | 5.15% | 5.22% | 4.72% |
Часто задаваемые вопросы
ROBNX and QNST have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QNST has higher volatility (10.64%) compared to ROBNX (1.37%). In terms of maximum drawdown, ROBNX dropped -27.51% vs QNST's -89.10%.
ROBNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBNX и QNST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор