Сравнение ROBN с TSLZ
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ROBN is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -21.67% vs -65.66% for TSLZ. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -54.82%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -3.24%.
ROBN
- 1 день
- 13.19%
- 1 месяц
- 23.97%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -70.41%
- 1 год
- -21.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -16.87%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- -3.97%
- 1 год
- -65.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -54.82% | 134.27% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -3.24% | -74.06% |
Correlation
The correlation between ROBN and TSLZ is -0.40, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
ROBN
TSLZ
Сравнение ROBN c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBN | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.89 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | -0.86 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.08 | +0.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBN | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | -0.72 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.67 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок ROBN и TSLZ
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -99.11% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -76.62% | -10.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.90% | -98.98% | +20.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -75.39% | +32.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.34% | 60.77% | -7.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и TSLZ
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 43.14% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 24.24%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.14% | 24.24% | +18.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.95% | 55.00% | +46.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 91.68% | +46.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.52% | 116.96% | +35.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.52% | 116.96% | +35.56% |
Сравнение комиссий ROBN и TSLZ
И ROBN, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и TSLZ
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности TSLZ в 0.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 9.92% | 4.48% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.71% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and TSLZ have a correlation of -0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (43.14%) compared to TSLZ (24.24%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, ROBN leads with -21.67% vs -65.66% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 24.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROBN has performed better with a -21.67% return vs -65.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
ROBN has the higher dividend yield at 9.92%, compared with 0.71% for TSLZ.
ROBN is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities.
ROBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.16 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор