Сравнение ROBN с TSLZ
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and TSLZ (T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ROBN is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while TSLZ is a Inverse Equities fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -45.71% vs -61.70% for TSLZ. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и TSLZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -39.58%, что значительно ниже, чем у TSLZ с доходностью -1.05%.
ROBN
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLZ
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -1.18%
- 6 месяцев
- -4.71%
- С начала года
- -1.05%
- 1 год
- -61.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и TSLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -39.58% | 124.78% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | -1.05% | -74.61% |
Correlation
The correlation between ROBN and TSLZ is -0.44, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. TSLZ — Ранг доходности на риск
ROBN
TSLZ
Сравнение ROBN c TSLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBN | TSLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.89 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.11 | +0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBN и TSLZ
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что меньше максимальной просадки TSLZ в -99.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и TSLZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -99.11% | +12.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -69.73% | -17.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.79% | -98.96% | +27.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.45% | -76.25% | +30.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.56% | 55.55% | +3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и TSLZ
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 41.16% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF (TSLZ) с волатильностью 33.89%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | TSLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.16% | 33.89% | +7.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.64% | 62.74% | +43.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.95% | 88.14% | +51.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.43% | 116.91% | +34.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.43% | 116.91% | +34.52% |
Сравнение комиссий ROBN и TSLZ
И ROBN, и TSLZ имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и TSLZ
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности TSLZ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.42% | 4.48% | 0.00% | 0.00% |
TSLZ T-Rex 2X Inverse Tesla Daily Target ETF | 0.69% | 0.69% | 2.08% | 12.15% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and TSLZ have a correlation of -0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.16%) compared to TSLZ (33.89%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs TSLZ's -99.11%.
On 1-year performance, ROBN leads with -45.71% vs -61.70% for TSLZ. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, TSLZ has been the lower-risk option at 33.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROBN has performed better with a -45.71% return vs -61.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN and TSLZ have the same expense ratio: 1.05% per year.
ROBN has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.69% for TSLZ.
ROBN is categorized as Leveraged Equities, while TSLZ is Inverse Equities.
ROBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и TSLZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор