Сравнение ROBN с MVLL
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ROBN is actively managed, while MVLL is passively managed. Over the past year, ROBN returned -29.65% vs 1215.17% for MVLL. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. ROBN charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и MVLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -60.08%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.
ROBN
- 1 день
- -12.05%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- -60.08%
- 6 месяцев
- -72.54%
- 1 год
- -29.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MVLL
- 1 день
- 7.14%
- 1 месяц
- 201.84%
- С начала года
- 842.68%
- 6 месяцев
- 558.01%
- 1 год
- 1,215.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и MVLL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -60.08% | 248.59% |
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 842.68% | -10.19% |
Correlation
The correlation between ROBN and MVLL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. MVLL — Ранг доходности на риск
ROBN
MVLL
Сравнение ROBN c MVLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBN | MVLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -9.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.63 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 25.11 | -25.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 52.27 | -52.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBN | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 9.23 | -9.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 3.33 | -3.36 |
Просадки
Сравнение просадок ROBN и MVLL
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и MVLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -59.02% | -27.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -48.93% | -37.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.36% | 0.00% | -81.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -22.42% | -20.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | 23.46% | +29.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и MVLL
Текущая волатильность для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) составляет 41.47%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что ROBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | MVLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.47% | 60.78% | -19.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.22% | 96.08% | +5.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.84% | 133.11% | +4.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.35% | 139.63% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.35% | 139.63% | +12.72% |
Сравнение комиссий ROBN и MVLL
ROBN берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и MVLL
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, тогда как MVLL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MVLL GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 11.22% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and MVLL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MVLL has higher volatility (60.78%) compared to ROBN (41.47%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs MVLL's -59.02%.
On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -29.65% for ROBN. On fees, ROBN is cheaper at 1.05% per year. On volatility, ROBN has been the lower-risk option at 41.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.
ROBN has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 0.00% for MVLL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 1.50% for MVLL.
MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и MVLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор