Сравнение ROBN с MSTU
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -4.40% vs -96.65% for MSTU. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -40.12%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -70.88%.
ROBN
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 83.68%
- С начала года
- -40.12%
- 6 месяцев
- -47.61%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -10.37%
- 1 месяц
- -61.22%
- С начала года
- -70.88%
- 6 месяцев
- -73.38%
- 1 год
- -96.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -40.12% | 124.78% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -70.88% | -91.33% |
Correlation
The correlation between ROBN and MSTU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between ROBN and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. MSTU — Ранг доходности на риск
ROBN
MSTU
Сравнение ROBN c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBN | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.76 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | -0.99 | +0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -1.23 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBN и MSTU
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -99.06% | +12.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -97.73% | +10.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.04% | -99.06% | +27.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.33% | -72.57% | +28.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.85% | 78.30% | -22.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и MSTU
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 46.62% по сравнению с T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) с волатильностью 44.20%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.62% | 44.20% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.56% | 114.02% | -11.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.14% | 142.01% | -1.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.93% | 168.53% | -16.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.93% | 168.53% | -16.60% |
Сравнение комиссий ROBN и MSTU
И ROBN, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и MSTU
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.48% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and MSTU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (46.62%) compared to MSTU (44.20%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs MSTU's -99.06%.
On 1-year performance, ROBN leads with -4.40% vs -96.65% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSTU has been the lower-risk option at 44.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROBN has performed better with a -4.40% return vs -96.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.
ROBN has the higher dividend yield at 7.48%, compared with 0.00% for MSTU.
ROBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор