Сравнение ROBN с MSTU
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and MSTU (T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -45.71% vs -98.28% for MSTU. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и MSTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -39.58%, что значительно выше, чем у MSTU с доходностью -77.92%.
ROBN
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTU
- 1 день
- -7.32%
- 1 месяц
- -46.50%
- 6 месяцев
- -82.03%
- С начала года
- -77.92%
- 1 год
- -98.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и MSTU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -39.58% | 124.78% |
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | -77.92% | -91.33% |
Correlation
The correlation between ROBN and MSTU is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.61 |
The correlation between ROBN and MSTU has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. MSTU — Ранг доходности на риск
ROBN
MSTU
Сравнение ROBN c MSTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBN | MSTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.72 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -1.00 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.20 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBN и MSTU
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что меньше максимальной просадки MSTU в -99.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и MSTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -99.43% | +12.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -98.60% | +11.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.79% | -99.29% | +27.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.45% | -73.50% | +28.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.56% | 82.11% | -23.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и MSTU
Текущая волатильность для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) составляет 41.16%, в то время как у T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF (MSTU) волатильность равна 51.51%. Это указывает на то, что ROBN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | MSTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.16% | 51.51% | -10.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.64% | 120.28% | -13.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.95% | 146.77% | -6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.43% | 169.36% | -17.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.43% | 169.36% | -17.93% |
Сравнение комиссий ROBN и MSTU
И ROBN, и MSTU имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и MSTU
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, тогда как MSTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTU T-Rex 2X Long MSTR Daily Target ETF | 0.00% | 0.00% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.42% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and MSTU have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTU has higher volatility (51.51%) compared to ROBN (41.16%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs MSTU's -99.43%.
On 1-year performance, ROBN leads with -45.71% vs -98.28% for MSTU. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, ROBN has been the lower-risk option at 41.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROBN has performed better with a -45.71% return vs -98.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN and MSTU have the same expense ratio: 1.05% per year.
ROBN has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 0.00% for MSTU.
ROBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и MSTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор