Сравнение ROBN с VRTL
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -29.65% vs 442.54% for VRTL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ROBN charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -60.08%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 230.54%.
ROBN
- 1 день
- -12.05%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- -60.08%
- 6 месяцев
- -72.54%
- 1 год
- -29.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 230.54%
- 6 месяцев
- 160.92%
- 1 год
- 442.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -60.08% | 230.56% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 230.54% | 108.44% |
Correlation
The correlation between ROBN and VRTL is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. VRTL — Ранг доходности на риск
ROBN
VRTL
Сравнение ROBN c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBN | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.43 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | 9.40 | -9.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | 24.03 | -24.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBN | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | 3.91 | -4.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 3.29 | -3.32 |
Просадки
Сравнение просадок ROBN и VRTL
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -60.58% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -47.45% | -39.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.36% | -24.11% | -57.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -15.16% | -28.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | 18.53% | +34.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и VRTL
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 41.47% по сравнению с GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) с волатильностью 33.79%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.47% | 33.79% | +7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.22% | 87.48% | +13.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.84% | 114.32% | +23.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.35% | 124.39% | +27.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.35% | 124.39% | +27.96% |
Сравнение комиссий ROBN и VRTL
ROBN берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и VRTL
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 11.22% | 4.48% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and VRTL have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.47%) compared to VRTL (33.79%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 442.54% vs -29.65% for ROBN. On fees, ROBN is cheaper at 1.05% per year. On volatility, VRTL has been the lower-risk option at 33.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 442.54% return vs -29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
ROBN has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 1.50% for VRTL.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (3.91 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор