Сравнение ROBN с VRTL
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and VRTL (GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -4.40% vs 343.57% for VRTL. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. ROBN charges 1.05%/yr vs 1.50%/yr for VRTL.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и VRTL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -40.12%, что значительно ниже, чем у VRTL с доходностью 187.83%.
ROBN
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 83.68%
- С начала года
- -40.12%
- 6 месяцев
- -47.61%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRTL
- 1 день
- -22.65%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- 187.83%
- 6 месяцев
- 172.02%
- 1 год
- 343.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и VRTL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -40.12% | 228.63% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 187.83% | 110.50% |
Correlation
The correlation between ROBN and VRTL is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. VRTL — Ранг доходности на риск
ROBN
VRTL
Сравнение ROBN c VRTL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBN | VRTL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.38 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 7.30 | -7.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 17.10 | -17.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBN и VRTL
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки VRTL в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и VRTL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -60.58% | -26.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -47.45% | -39.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.04% | -33.92% | -38.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.33% | -15.93% | -28.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.85% | 20.20% | +35.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и VRTL
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 46.62% по сравнению с GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF (VRTL) с волатильностью 43.78%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | VRTL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.62% | 43.78% | +2.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.56% | 92.17% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.14% | 119.83% | +20.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.93% | 126.87% | +25.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.93% | 126.87% | +25.06% |
Сравнение комиссий ROBN и VRTL
ROBN берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VRTL в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и VRTL
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, тогда как VRTL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.48% | 4.48% |
VRTL GraniteShares 2x Long VRT Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and VRTL have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (46.62%) compared to VRTL (43.78%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs VRTL's -60.58%.
On 1-year performance, VRTL leads with 343.57% vs -4.40% for ROBN. On fees, ROBN is cheaper at 1.05% per year. On volatility, VRTL has been the lower-risk option at 43.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VRTL has performed better with a 343.57% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.50% for VRTL.
ROBN has the higher dividend yield at 7.48%, compared with 0.00% for VRTL.
They also come from different issuers: T-Rex and GraniteShares. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 1.50% for VRTL.
VRTL currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и VRTL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор