Сравнение ROBN с MSFX
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -29.65% vs -29.20% for MSFX. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -60.08%, что значительно ниже, чем у MSFX с доходностью -28.34%.
ROBN
- 1 день
- -12.05%
- 1 месяц
- 10.71%
- С начала года
- -60.08%
- 6 месяцев
- -72.54%
- 1 год
- -29.65%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- -28.34%
- 6 месяцев
- -29.12%
- 1 год
- -29.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -60.08% | 134.27% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -28.34% | 15.30% |
Correlation
The correlation between ROBN and MSFX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. MSFX — Ранг доходности на риск
ROBN
MSFX
Сравнение ROBN c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBN | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.93 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.48 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -0.92 | +0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBN | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.58 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.17 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок ROBN и MSFX
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -60.86% | -25.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -60.86% | -25.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -81.36% | -45.75% | -35.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.20% | -21.24% | -21.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.11% | 31.80% | +21.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и MSFX
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 41.47% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 19.56%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.47% | 19.56% | +21.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.22% | 45.26% | +55.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 137.84% | 50.40% | +87.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.35% | 49.33% | +103.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.35% | 49.33% | +103.02% |
Сравнение комиссий ROBN и MSFX
И ROBN, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и MSFX
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 11.22%, что больше доходности MSFX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 7.45% | 5.34% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 11.22% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and MSFX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.47%) compared to MSFX (19.56%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs MSFX's -60.86%.
On 1-year performance, MSFX leads with -29.20% vs -29.65% for ROBN. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 19.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -29.20% return vs -29.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN and MSFX have the same expense ratio: 1.05% per year.
ROBN has the higher dividend yield at 11.22%, compared with 7.45% for MSFX.
ROBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор