Сравнение ROBN с MSFX
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -45.71% vs -48.16% for MSFX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ROBN показывает доходность -39.58%, а MSFX немного выше – -38.35%.
ROBN
- 1 день
- -16.83%
- 1 месяц
- 13.89%
- 6 месяцев
- -35.69%
- С начала года
- -39.58%
- 1 год
- -45.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- 1.75%
- 6 месяцев
- -30.56%
- С начала года
- -38.35%
- 1 год
- -48.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -39.58% | 124.78% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -38.35% | 15.53% |
Correlation
The correlation between ROBN and MSFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. MSFX — Ранг доходности на риск
ROBN
MSFX
Сравнение ROBN c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBN | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.85 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.76 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | -1.30 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBN и MSFX
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -63.56% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -63.56% | -23.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.79% | -53.33% | -18.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.45% | -22.81% | -22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.56% | 37.05% | +21.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и MSFX
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 41.16% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 21.20%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.16% | 21.20% | +19.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.64% | 49.30% | +57.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.95% | 54.72% | +85.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.43% | 50.30% | +101.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.43% | 50.30% | +101.13% |
Сравнение комиссий ROBN и MSFX
И ROBN, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и MSFX
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности MSFX в 8.67%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 8.67% | 5.34% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.42% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and MSFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (41.16%) compared to MSFX (21.20%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs MSFX's -63.56%.
On 1-year performance, ROBN leads with -45.71% vs -48.16% for MSFX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 21.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROBN has performed better with a -45.71% return vs -48.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN and MSFX have the same expense ratio: 1.05% per year.
MSFX has the higher dividend yield at 8.67%, compared with 7.42% for ROBN.
ROBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.33 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор