PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBN с MSFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBN с MSFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -4.40% vs -53.99% for MSFX. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.05% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROBN и MSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBN показывает доходность -40.12%, что значительно выше, чем у MSFX с доходностью -48.19%.

ROBN

1 день
-4.60%
1 месяц
83.68%
С начала года
-40.12%
6 месяцев
-47.61%
1 год
-4.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFX

1 день
-4.39%
1 месяц
-25.30%
С начала года
-48.19%
6 месяцев
-49.23%
1 год
-53.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBN и MSFX

2026 (YTD)2025
ROBN
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF		-40.12%124.78%
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		-48.19%15.53%

Correlation

The correlation between ROBN and MSFX is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.41

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF

T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF

Часто сравнивают с ROBN:
ROBN с CRCDROBN с COTGROBN с VRTLROBN с MVLLROBN с LULGROBN с AAPXROBN с MSTU
Часто сравнивают с MSFX:
MSFX с MSFUMSFX с MSFLMSFX с MSFTMSFX с MSFWMSFX с NVDAMSFX с NVDLMSFX с TQQQ

Доходность на риск

ROBN vs. MSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBN
Ранг доходности на риск ROBN: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBN: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBN: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBN: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBN: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBN: 88
Ранг коэф-та Мартина
MSFX
Ранг доходности на риск MSFX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBN c MSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROBNMSFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
-1.04

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.00
-1.56

+2.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.80

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

-0.89

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-1.58

+1.50

ROBN vs. MSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBN на текущий момент составляет -0.03, что выше коэффициента Шарпа MSFX равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBN и MSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROBN и MSFX

Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки MSFX в -60.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и MSFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBNMSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.84%

-60.86%

-25.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.84%

-60.86%

-25.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-72.04%

-60.78%

-11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.33%

-21.97%

-22.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

55.85%

34.30%

+21.55%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBN и MSFX

T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 46.62% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 22.94%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBNMSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

46.62%

22.94%

+23.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

102.56%

46.71%

+55.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

140.14%

52.31%

+87.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

151.93%

49.74%

+102.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

151.93%

49.74%

+102.19%

Сравнение комиссий ROBN и MSFX

И ROBN, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBN и MSFX

Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что меньше доходности MSFX в 10.31%

ПозицияTTM2025
MSFX
T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF		10.31%5.34%
ROBN
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF		7.48%4.48%

Часто задаваемые вопросы

ROBN and MSFX have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROBN has higher volatility (46.62%) compared to MSFX (22.94%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs MSFX's -60.86%.

On 1-year performance, ROBN leads with -4.40% vs -53.99% for MSFX. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 22.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROBN has performed better with a -4.40% return vs -53.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROBN and MSFX have the same expense ratio: 1.05% per year.

MSFX has the higher dividend yield at 10.31%, compared with 7.48% for ROBN.

ROBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBN и MSFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор