Сравнение ROBN с MSFX
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and MSFX (T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF) are both Leveraged Equities funds from T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -60.18% vs -30.92% for MSFX. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и MSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -55.02%, что значительно ниже, чем у MSFX с доходностью -11.41%.
ROBN
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -40.62%
- 6 месяцев
- -8.97%
- С начала года
- -55.02%
- 1 год
- -60.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.73%
MSFX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 54.23%
- 6 месяцев
- 24.13%
- С начала года
- -11.41%
- 1 год
- -30.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 0.10%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $9.13M | $6.40M | $5.81M | |
| $16.08M | $21.66M | $32.33M |
Сравнение доходности по годам ROBN и MSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -55.02% | 124.78% |
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | -11.41% | 15.53% |
Correlation
The correlation between ROBN and MSFX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. MSFX — Ранг доходности на риск
ROBN
MSFX
Сравнение ROBN c MSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBN | MSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.49 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -0.80 | -0.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBN и MSFX
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки MSFX в -63.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и MSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -63.56% | -23.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -63.51% | -23.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.00% | -32.94% | -46.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -23.38% | -23.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 61.29% | 38.70% | +22.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и MSFX
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 35.02% по сравнению с T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF (MSFX) с волатильностью 30.38%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | MSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.02% | 30.38% | +4.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.43% | 51.71% | +54.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.59% | 63.35% | +77.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 150.42% | 53.95% | +96.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 150.42% | 53.95% | +96.47% |
Сравнение комиссий ROBN и MSFX
И ROBN, и MSFX имеют комиссию равную 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и MSFX
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности MSFX в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSFX T-Rex 2X Long Microsoft Daily Target ETF | 6.03% | 5.34% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 9.96% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and MSFX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (35.02%) compared to MSFX (30.38%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs MSFX's -63.56%.
On 1-year performance, MSFX leads with -30.92% vs -60.18% for ROBN. Both ETFs have the same 1.05% expense ratio. On volatility, MSFX has been the lower-risk option at 30.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFX has performed better with a -30.92% return vs -60.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROBN and MSFX have the same expense ratio: 1.05% per year.
ROBN has the higher dividend yield at 9.96%, compared with 6.03% for MSFX.
ROBN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и MSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор