Сравнение ROBN с BTCZ
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and BTCZ (T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - ROBN is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while BTCZ is a Cryptocurrency fund actively managed by T-Rex. Both are actively managed. Over the past year, ROBN returned -21.67% vs 60.52% for BTCZ. At a correlation of -0.55, they often move in opposite directions. ROBN charges 1.05%/yr vs 0.95%/yr for BTCZ.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и BTCZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -54.82%, что значительно ниже, чем у BTCZ с доходностью 39.90%.
ROBN
- 1 день
- 13.19%
- 1 месяц
- 23.97%
- С начала года
- -54.82%
- 6 месяцев
- -70.41%
- 1 год
- -21.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCZ
- 1 день
- 5.56%
- 1 месяц
- 60.49%
- С начала года
- 39.90%
- 6 месяцев
- 53.41%
- 1 год
- 60.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и BTCZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -54.82% | 134.27% |
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 39.90% | -12.28% |
Correlation
The correlation between ROBN and BTCZ is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | -0.55 |
The correlation between ROBN and BTCZ has been stable across timeframes, ranging from -0.57 to -0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. BTCZ — Ранг доходности на риск
ROBN
BTCZ
Сравнение ROBN c BTCZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROBN | BTCZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.17 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 1.24 | -1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 2.36 | -2.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROBN | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 | 0.69 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | -0.55 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок ROBN и BTCZ
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, примерно равная максимальной просадке BTCZ в -91.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и BTCZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -91.06% | +4.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -49.02% | -37.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.90% | -77.44% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -73.73% | +30.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.34% | 25.76% | +27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и BTCZ
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 43.14% по сравнению с T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF (BTCZ) с волатильностью 17.24%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | BTCZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 43.14% | 17.24% | +25.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 101.95% | 67.20% | +34.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 138.04% | 87.54% | +50.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 152.52% | 97.10% | +55.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 152.52% | 97.10% | +55.42% |
Сравнение комиссий ROBN и BTCZ
ROBN берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии BTCZ в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и BTCZ
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что больше доходности BTCZ в 0.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCZ T-Rex 2X Inverse Bitcoin Daily Target ETF | 0.01% | 0.02% | 0.08% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 9.92% | 4.48% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and BTCZ have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (43.14%) compared to BTCZ (17.24%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs BTCZ's -91.06%.
On 1-year performance, BTCZ leads with 60.52% vs -21.67% for ROBN. On fees, BTCZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BTCZ has been the lower-risk option at 17.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BTCZ has performed better with a 60.52% return vs -21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 9.92%, compared with 0.01% for BTCZ.
ROBN is categorized as Leveraged Equities, while BTCZ is Cryptocurrency. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 0.95% for BTCZ.
BTCZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.69 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и BTCZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор