Сравнение ROAM с VMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford US Value ETF (VMAX).
ROAM и VMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. VMAX - это активно управляемый фонд от Hartford. Фонд был запущен 5 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности ROAM и VMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAM и VMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.43% | 32.08% | 6.21% | 5.79% |
VMAX Hartford US Value ETF | 3.79% | 15.65% | 15.89% | 6.98% |
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у VMAX с доходностью 3.79%.
ROAM
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 7.63%
VMAX
- 1 день
- 1.83%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- 7.09%
- 1 год
- 19.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROAM и VMAX
ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии VMAX в 0.29%.
Доходность на риск
ROAM vs. VMAX — Ранг доходности на риск
ROAM
VMAX
Сравнение ROAM c VMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford US Value ETF (VMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | VMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.07 | +1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.53 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.23 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 1.55 | +1.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 7.49 | +5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.07 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 1.20 | -0.90 |
Корреляция
Корреляция между ROAM и VMAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и VMAX
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности VMAX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
VMAX Hartford US Value ETF | 2.06% | 2.14% | 1.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и VMAX
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки VMAX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и VMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAM | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -19.05% | -26.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -13.38% | +1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -2.36% | -5.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -2.72% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.76% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и VMAX
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Hartford US Value ETF (VMAX) с волатильностью 4.21%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAM | VMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 4.21% | +3.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.83% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 18.42% | -2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 15.81% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 15.81% | +2.02% |