Сравнение ROAM с UAE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI UAE ETF (UAE).
ROAM и UAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. UAE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All UAE Capped Index. Фонд был запущен 29 апр. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROAM и UAE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAM и UAE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.43% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 9.32% | 2.24% | 8.89% | -12.24% | 27.69% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | -2.46% | 21.35% | 15.25% | 2.91% | -5.36% | 44.16% | -7.23% | 1.59% | -14.42% | 4.99% |
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у UAE с доходностью -2.46%. За последние 10 лет акции ROAM превзошли акции UAE по среднегодовой доходности: 7.63% против 5.26% соответственно.
ROAM
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- 6.43%
- 6 месяцев
- 13.25%
- 1 год
- 36.19%
- 3 года*
- 19.94%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 7.63%
UAE
- 1 день
- 4.54%
- 1 месяц
- -12.65%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.30%
- 1 год
- 14.81%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 5.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROAM и UAE
ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии UAE в 0.59%.
Доходность на риск
ROAM vs. UAE — Ранг доходности на риск
ROAM
UAE
Сравнение ROAM c UAE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI UAE ETF (UAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | UAE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.68 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 1.07 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.14 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 0.73 | +2.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.21 | 2.52 | +10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.68 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.60 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.27 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.06 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между ROAM и UAE составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и UAE
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности UAE в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
UAE iShares MSCI UAE ETF | 4.21% | 4.10% | 3.32% | 3.25% | 2.67% | 4.88% | 4.75% | 3.54% | 5.56% | 3.38% | 4.74% | 3.77% |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и UAE
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки UAE в -60.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и UAE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAM | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -60.49% | +15.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -21.50% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -27.47% | +0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -49.71% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.69% | -16.10% | +8.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -24.06% | +12.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 6.20% | -3.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и UAE
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 7.59%, в то время как у iShares MSCI UAE ETF (UAE) волатильность равна 12.80%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAM | UAE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 12.80% | -5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 16.63% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 21.83% | -5.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 18.32% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 19.37% | -1.54% |