Сравнение ROAM с TUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR).
ROAM и TUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. TUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Turkey Investable Market Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ROAM и TUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROAM и TUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 6.58% | 32.08% | 6.21% | 21.28% | -14.78% | 9.32% | 2.24% | 8.89% | -12.24% | 27.69% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 12.41% | -1.54% | 12.91% | -8.83% | 105.75% | -27.41% | -1.19% | 14.49% | -41.46% | 37.58% |
Доходность по периодам
С начала года, ROAM показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 12.41%. За последние 10 лет акции ROAM превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 7.64% против 1.67% соответственно.
ROAM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -5.86%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 12.79%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 20.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.64%
TUR
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.27%
- С начала года
- 12.41%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 20.67%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 13.65%
- 10 лет*
- 1.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROAM и TUR
ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии TUR в 0.59%.
Доходность на риск
ROAM vs. TUR — Ранг доходности на риск
ROAM
TUR
Сравнение ROAM c TUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROAM | TUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 0.93 | +1.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.52 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.18 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.71 | +1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.16 | 4.06 | +9.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROAM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 0.93 | +1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.41 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.05 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.04 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между ROAM и TUR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROAM и TUR
Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности TUR в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROAM Hartford Multifactor Emerging Markets ETF | 2.98% | 3.17% | 4.15% | 5.40% | 5.23% | 4.22% | 3.04% | 3.55% | 2.54% | 1.84% | 1.89% | 2.25% |
TUR iShares MSCI Turkey ETF | 2.13% | 2.40% | 1.79% | 4.43% | 1.97% | 4.22% | 0.87% | 3.29% | 4.05% | 2.64% | 2.89% | 3.04% |
Просадки
Сравнение просадок ROAM и TUR
Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и TUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROAM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.47% | -72.34% | +26.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.63% | -12.24% | +0.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.07% | -31.63% | +4.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.47% | -59.25% | +13.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.56% | -29.26% | +21.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.28% | -40.05% | +28.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 5.15% | -2.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROAM и TUR
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.50%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROAM | TUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 8.33% | -1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 14.57% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 22.36% | -6.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.03% | 33.76% | -18.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.83% | 34.33% | -16.50% |