PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение ROAM с RWEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с RWEM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and RWEM (Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index while RWEM tracks the FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, ROAM returned 22.31%/yr vs 20.93%/yr for RWEM. Their 0.74 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.52%/yr for RWEM.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и RWEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 22.08%, что значительно выше, чем у RWEM с доходностью 20.30%.

ROAM

1 день
-0.03%
1 месяц
-1.75%
6 месяцев
12.98%
С начала года
22.08%
1 год
36.45%
3 года*
22.31%
5 лет*
11.82%
10 лет*
8.69%
Всё время*
6.49%

RWEM

1 день
-1.75%
1 месяц
0.11%
6 месяцев
15.68%
С начала года
20.30%
1 год
37.22%
3 года*
20.93%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ROAM

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
$489.94K$443.35K$1.03M

RWEM

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF
$227.75K$286.71K$573.30K

Сравнение доходности по годам ROAM и RWEM

2026 (YTD)20252024202320222021
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		22.08%32.08%6.21%21.28%-14.78%1.43%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		20.30%28.17%7.24%21.56%-20.11%0.16%

Correlation

The correlation between ROAM and RWEM is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.51

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2021 г.

0.74

Over the past year, the correlation between ROAM and RWEM has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.74, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов ROAM и RWEM

Секторы
ROAM
RWEM

Технологии

41.2%
41.1%

Финансовые услуги

19.6%
18.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.9%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.1%

Промышленность

5.8%
5.1%

Энергетика

4.5%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.1%
2.6%

Сырьевые материалы

3.7%
4.7%

Здравоохранение

3.5%
3.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.1%

Недвижимость

1.5%
0.3%

Технологии

ROAM
41.2%
RWEM
41.1%

Финансовые услуги

ROAM
19.6%
RWEM
18.1%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.9%
RWEM
7.9%

Потребительский циклический сектор

ROAM
6.6%
RWEM
9.1%

Промышленность

ROAM
5.8%
RWEM
5.1%

Энергетика

ROAM
4.5%
RWEM
4.1%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.1%
RWEM
2.6%

Сырьевые материалы

ROAM
3.7%
RWEM
4.7%

Здравоохранение

ROAM
3.5%
RWEM
3.7%

Коммунальные услуги

ROAM
2.7%
RWEM
2.1%

Недвижимость

ROAM
1.5%
RWEM
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с SVOAXROAM с VWOROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с EDIVROAM с FXAIX
Часто сравнивают с RWEM:
RWEM с TDECRWEM с CNQQRWEM с RWLCRWEM с EYLDRWEM с EMDVRWEM с ECOWRWEM с RAYJ

Доходность на риск

ROAM vs. RWEM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
RWEM
Ранг доходности на риск RWEM: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWEM: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWEM: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWEM: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWEM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение ROAM c RWEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROAMRWEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.99

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.51

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.20

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.29

2.43

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.94

6.26

+3.68

ROAM vs. RWEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа RWEM равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и RWEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROAM и RWEM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки RWEM в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и RWEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMRWEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-26.92%

-18.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-15.39%

+4.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-22.56%

+5.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.48%

-7.10%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.05%

-9.57%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

5.96%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и RWEM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 5.97%, в то время как у Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF (RWEM) волатильность равна 12.55%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMRWEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.97%

12.55%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

32.00%

-16.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

37.68%

-19.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.78%

23.05%

-7.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.96%

23.05%

-5.09%

Сравнение комиссий ROAM и RWEM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии RWEM в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и RWEM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что больше доходности RWEM в 1.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.40%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
RWEM
Rayliant Wilshire NxtGen Emerging Markets Equity ETF		1.79%2.15%3.59%1.60%5.59%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and RWEM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RWEM has higher volatility (12.55%) compared to ROAM (5.97%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs RWEM's -26.92%.

On 3-year performance, ROAM leads with 22.31% vs 20.93% for RWEM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 5.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROAM has performed better with a 22.31% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.52% for RWEM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.79% for RWEM.

ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while RWEM tracks FT Wilshire Emerging Large NxtGen Index. They also come from different issuers: Hartford and Rayliant. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.52% for RWEM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и RWEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор