PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с QEMM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с QEMM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM).

ROAM и QEMM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. QEMM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI EM Factor Mix A-Series (USD). Фонд был запущен 4 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и QEMM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и QEMM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.58%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		5.28%21.92%4.98%12.50%-17.82%6.34%9.95%15.40%-13.33%31.50%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 6.58%, что значительно выше, чем у QEMM с доходностью 5.28%. За последние 10 лет акции ROAM превзошли акции QEMM по среднегодовой доходности: 7.64% против 7.14% соответственно.

ROAM

1 день
0.14%
1 месяц
-5.86%
С начала года
6.58%
6 месяцев
12.79%
1 год
36.13%
3 года*
20.00%
5 лет*
9.70%
10 лет*
7.64%

QEMM

1 день
0.42%
1 месяц
-5.14%
С начала года
5.28%
6 месяцев
8.41%
1 год
26.68%
3 года*
13.37%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX
Часто сравнивают с QEMM:
QEMM с MXFP.LQEMM с SPDWQEMM с EMGFQEMM с JHMBQEMM с EMIM.LQEMM с URTHQEMM с AEME.L

Сравнение комиссий ROAM и QEMM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии QEMM в 0.30%.

ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF

Доходность на риск

ROAM vs. QEMM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
QEMM
Ранг доходности на риск QEMM: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QEMM: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QEMM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QEMM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QEMM: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QEMM: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c QEMM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMQEMMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.56

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

2.17

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.31

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.60

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.16

9.34

+3.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. QEMM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа QEMM равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и QEMM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMQEMMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.56

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.33

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.26

+0.04

Корреляция

Корреляция между ROAM и QEMM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и QEMM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности QEMM в 4.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
QEMM
SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF		4.65%4.90%5.17%4.88%4.07%2.35%2.48%3.05%2.86%2.11%2.03%2.14%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и QEMM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки QEMM в -36.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и QEMM.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMQEMMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-36.89%

-8.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.40%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-27.55%

+0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-36.89%

-8.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.56%

-7.37%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-10.77%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.89%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и QEMM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.50%, в то время как у SPDR MSCI Emerging Markets StrategicFactors ETF (QEMM) волатильность равна 7.63%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QEMM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMQEMMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.50%

7.63%

-1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.57%

-1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

17.22%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.81%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

16.73%

+1.10%