PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с PXH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с PXH

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH).

ROAM и PXH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. PXH - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность FTSE RAFI Emerging Markets Index. Фонд был запущен 27 сент. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и PXH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и PXH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.43%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		4.64%31.44%12.09%13.93%-15.18%8.31%-1.91%16.77%-8.68%26.60%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у PXH с доходностью 4.64%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям PXH по среднегодовой доходности: 7.63% против 9.71% соответственно.

ROAM

1 день
2.47%
1 месяц
-7.36%
С начала года
6.43%
6 месяцев
13.25%
1 год
36.19%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.67%
10 лет*
7.63%

PXH

1 день
2.87%
1 месяц
-5.27%
С начала года
4.64%
6 месяцев
7.81%
1 год
28.88%
3 года*
18.73%
5 лет*
8.65%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX
Часто сравнивают с PXH:
PXH с FNDEPXH с IEMGPXH с DEMPXH с VOOPXH с EEMPXH с PXFPXH с EEMO

Сравнение комиссий ROAM и PXH

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии PXH в 0.50%.

PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

ROAM vs. PXH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
PXH
Ранг доходности на риск PXH: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXH: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXH: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXH: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXH: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXH: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c PXH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMPXHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.57

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.17

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.11

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

9.45

+3.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. PXH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа PXH равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и PXH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMPXHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.57

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.49

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.48

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.12

+0.17

Корреляция

Корреляция между ROAM и PXH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и PXH

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PXH в 3.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
PXH
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF		3.76%4.02%4.43%4.84%5.33%4.69%2.79%3.28%3.30%2.74%1.97%3.44%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и PXH

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки PXH в -63.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и PXH.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMPXHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-63.63%

+18.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.78%

+2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-29.59%

+2.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-40.42%

-5.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-6.55%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-17.00%

+5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.08%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и PXH

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH) имеют волатильность 7.59% и 7.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMPXHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

7.57%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.04%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

18.52%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

17.71%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

20.21%

-2.38%