PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с JPEM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and JPEM (J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index while JPEM tracks the JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ROAM returned 9.87%/yr vs 8.07%/yr for JPEM. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.44% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции ROAM превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.07% соответственно.

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%

JPEM

1 день
-1.27%
1 месяц
0.82%
С начала года
7.19%
6 месяцев
8.77%
1 год
22.34%
3 года*
13.77%
5 лет*
6.03%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		7.19%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Correlation

The correlation between ROAM and JPEM is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.84

The correlation between ROAM and JPEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и JPEM

Секторы
ROAM
JPEM

Технологии

39.4%
6.7%

Финансовые услуги

19.3%
19.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.0%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.4%

Промышленность

5.6%
13.1%

Энергетика

5.3%
7.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
8.6%

Сырьевые материалы

4.1%
11.3%

Здравоохранение

3.3%
4.3%

Коммунальные услуги

2.3%
9.2%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Технологии

ROAM
39.4%
JPEM
6.7%

Финансовые услуги

ROAM
19.3%
JPEM
19.1%

Потребительский циклический сектор

ROAM
7.6%
JPEM
10.0%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.0%
JPEM
8.4%

Промышленность

ROAM
5.6%
JPEM
13.1%

Энергетика

ROAM
5.3%
JPEM
7.5%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.8%
JPEM
8.6%

Сырьевые материалы

ROAM
4.1%
JPEM
11.3%

Здравоохранение

ROAM
3.3%
JPEM
4.3%

Коммунальные услуги

ROAM
2.3%
JPEM
9.2%

Недвижимость

ROAM
1.3%
JPEM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с VWOJPEM с EEMJPEM с SCHEJPEM с EMQQJPEM с JEPIJPEM с EELVJPEM с SCHD

Доходность на риск

ROAM vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMJPEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
1.73

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.40

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.32

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

2.17

+3.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

8.14

+11.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа JPEM равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

1.73

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.45

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.33

+0.05

Просадки

Сравнение просадок ROAM и JPEM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и JPEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-40.22%

-5.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-10.32%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-14.30%

-2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-21.57%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-40.22%

-5.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-3.08%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-9.47%

-1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.75%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и JPEM

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

4.59%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

11.23%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

12.96%

+1.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

13.49%

+1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

17.04%

+0.83%

Сравнение комиссий ROAM и JPEM

И ROAM, и JPEM имеют комиссию равную 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и JPEM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности JPEM в 4.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.40%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and JPEM have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.41%) compared to JPEM (4.59%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs JPEM's -40.22%.

On 10-year performance, ROAM leads with 9.87% vs 8.07% for JPEM. Both ETFs have the same 0.44% expense ratio. On volatility, JPEM has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROAM has performed better with a 9.87% return vs 8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM and JPEM have the same expense ratio: 0.44% per year.

JPEM has the higher dividend yield at 4.40%, compared with 2.50% for ROAM.

ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while JPEM tracks JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: Hartford and JPMorgan.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и JPEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор