PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с HTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с HTRB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and HTRB (Hartford Total Return Bond ETF) are both exchange-traded funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while HTRB is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Hartford. ROAM is passively managed, while HTRB is actively managed. Over the past 5 years, ROAM returned 12.31%/yr vs 0.40%/yr for HTRB. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for HTRB.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и HTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у HTRB с доходностью 0.26%.

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%

HTRB

1 день
-0.24%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.10%
1 год
5.77%
3 года*
4.63%
5 лет*
0.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и HTRB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%6.96%
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		0.26%7.38%2.35%7.15%-14.36%-0.80%8.87%10.39%-0.88%1.02%

Correlation

The correlation between ROAM and HTRB is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2017 г.

0.10

Over the past year, ROAM and HTRB have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.10, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов ROAM и HTRB

Секторы
ROAM
HTRB

Технологии

39.4%

-

Финансовые услуги

19.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.6%

-

Коммуникационные услуги

6.0%

-

Промышленность

5.6%

-

Энергетика

5.3%
100.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%

-

Сырьевые материалы

4.1%

-

Здравоохранение

3.3%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.3%

-

Технологии

ROAM
39.4%
HTRB

-

Финансовые услуги

ROAM
19.3%
HTRB

-

Потребительский циклический сектор

ROAM
7.6%
HTRB

-

Коммуникационные услуги

ROAM
6.0%
HTRB

-

Промышленность

ROAM
5.6%
HTRB

-

Энергетика

ROAM
5.3%
HTRB
100.0%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.8%
HTRB

-

Сырьевые материалы

ROAM
4.1%
HTRB

-

Здравоохранение

ROAM
3.3%
HTRB

-

Коммунальные услуги

ROAM
2.3%
HTRB

-

Недвижимость

ROAM
1.3%
HTRB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Hartford Total Return Bond ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV
Часто сравнивают с HTRB:
HTRB с NFLTHTRB с OBNDHTRB с TLTHTRB с GTOHTRB с SPYHTRB с BLVHTRB с ILTB

Доходность на риск

ROAM vs. HTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HTRB
Ранг доходности на риск HTRB: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTRB: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTRB: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTRB: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTRB: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c HTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Total Return Bond ETF (HTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMHTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
1.51

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
2.26

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.27

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

2.06

+3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

6.09

+13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. HTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа HTRB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и HTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMHTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

1.51

+1.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.07

+0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.40

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ROAM и HTRB

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки HTRB в -19.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и HTRB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMHTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-19.48%

-25.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-2.82%

-7.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-6.52%

-10.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-19.48%

-7.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.55%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-4.81%

-6.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.95%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и HTRB

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Hartford Total Return Bond ETF (HTRB) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HTRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMHTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

1.28%

+5.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

2.73%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

3.85%

+11.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

6.12%

+9.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

5.57%

+12.30%

Сравнение комиссий ROAM и HTRB

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии HTRB в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и HTRB

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности HTRB в 4.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTRB
Hartford Total Return Bond ETF		4.63%4.66%4.45%3.87%3.08%4.22%4.79%6.30%2.37%0.96%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and HTRB have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.41%) compared to HTRB (1.28%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs HTRB's -19.48%.

On 5-year performance, ROAM leads with 12.31% vs 0.40% for HTRB. On fees, HTRB is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HTRB has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 12.31% return vs 0.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HTRB is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

HTRB has the higher dividend yield at 4.63%, compared with 2.50% for ROAM.

ROAM is categorized as Emerging Markets Equities, while HTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.29% for HTRB.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и HTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор