PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с HMOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с HMOP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and HMOP (Hartford Municipal Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - ROAM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while HMOP is a Municipal Bonds fund actively managed by Hartford. ROAM is passively managed, while HMOP is actively managed. Over the past 5 years, ROAM returned 12.31%/yr vs 1.40%/yr for HMOP. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.29%/yr for HMOP.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и HMOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у HMOP с доходностью 1.60%.

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%

HMOP

1 день
0.08%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.60%
6 месяцев
1.88%
1 год
6.92%
3 года*
4.61%
5 лет*
1.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и HMOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%4.30%
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		1.60%4.70%2.52%6.83%-8.37%1.80%5.52%7.77%1.59%0.05%

Correlation

The correlation between ROAM and HMOP is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.06

Over the past year, ROAM and HMOP have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.06, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Hartford Municipal Opportunities ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV
Часто сравнивают с HMOP:
HMOP с MMITHMOP с FMBHMOP с MUNIHMOP с NSIOXHMOP с VGITHMOP с VONGHMOP с VCIT

Доходность на риск

ROAM vs. HMOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HMOP
Ранг доходности на риск HMOP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HMOP: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HMOP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HMOP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HMOP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HMOP: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c HMOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMHMOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.56

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.82

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.53

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

2.57

+2.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

8.36

+11.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. HMOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа HMOP равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и HMOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMHMOPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.56

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.36

+0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.64

-0.26

Просадки

Сравнение просадок ROAM и HMOP

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки HMOP в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и HMOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMHMOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-13.12%

-32.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-2.70%

-7.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-4.81%

-11.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-13.12%

-13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-0.71%

-0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-2.47%

-8.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

0.83%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и HMOP

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с Hartford Municipal Opportunities ETF (HMOP) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что ROAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HMOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMHMOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

0.77%

+5.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

1.78%

+10.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

2.71%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

3.86%

+11.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

4.26%

+13.61%

Сравнение комиссий ROAM и HMOP

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии HMOP в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и HMOP

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности HMOP в 3.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HMOP
Hartford Municipal Opportunities ETF		3.45%3.40%3.22%2.92%2.12%1.67%5.26%2.87%2.27%0.00%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and HMOP have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.41%) compared to HMOP (0.77%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs HMOP's -13.12%.

On 5-year performance, ROAM leads with 12.31% vs 1.40% for HMOP. On fees, HMOP is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HMOP has been the lower-risk option at 0.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 12.31% return vs 1.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HMOP is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

HMOP has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.50% for ROAM.

ROAM is categorized as Emerging Markets Equities, while HMOP is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.29% for HMOP.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и HMOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор