PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с GREK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с GREK

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK).

ROAM и GREK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. GREK - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI All Greece Select 25-50. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и GREK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и GREK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.43%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		-3.10%76.11%9.53%42.72%3.64%6.14%-13.89%50.20%-31.25%34.80%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно выше, чем у GREK с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям GREK по среднегодовой доходности: 7.63% против 13.90% соответственно.

ROAM

1 день
2.47%
1 месяц
-7.36%
С начала года
6.43%
6 месяцев
13.25%
1 год
36.19%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.67%
10 лет*
7.63%

GREK

1 день
5.15%
1 месяц
-9.63%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
1.26%
1 год
40.94%
3 года*
32.78%
5 лет*
22.63%
10 лет*
13.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Global X MSCI Greece ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX
Часто сравнивают с GREK:
GREK с VOOGREK с SPYGREK с LTC-USDGREK с THDGREK с CLIXGREK с EPIGREK с SCHG

Сравнение комиссий ROAM и GREK

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии GREK в 0.58%.

GREK
Global X MSCI Greece ETF
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

ROAM vs. GREK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
GREK
Ранг доходности на риск GREK: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GREK: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GREK: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GREK: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GREK: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GREK: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c GREK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Global X MSCI Greece ETF (GREK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMGREKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.64

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.21

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

1.72

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

6.08

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. GREK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа GREK равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и GREK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMGREKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.64

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.95

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.13

+0.16

Корреляция

Корреляция между ROAM и GREK составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и GREK

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности GREK в 3.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
GREK
Global X MSCI Greece ETF		3.58%3.46%4.63%2.61%2.82%2.16%2.62%2.25%2.41%2.13%1.95%1.52%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и GREK

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что меньше максимальной просадки GREK в -79.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и GREK.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMGREKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-79.50%

+34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-21.32%

+9.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-30.46%

+3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-57.04%

+11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-17.27%

+9.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-45.79%

+34.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

6.02%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и GREK

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 7.59%, в то время как у Global X MSCI Greece ETF (GREK) волатильность равна 11.23%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GREK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMGREKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

11.23%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

17.49%

-6.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

25.29%

-9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

24.05%

-9.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

29.92%

-12.09%