PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с FEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROAM с FEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM).

ROAM и FEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROAM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 26 февр. 2015 г.. FEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX EM Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и FEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROAM и FEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		6.43%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%27.69%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		9.64%28.36%3.01%10.84%-14.24%7.40%-1.68%20.55%-15.51%41.05%

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 6.43%, что значительно ниже, чем у FEM с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции ROAM уступали акциям FEM по среднегодовой доходности: 7.63% против 8.47% соответственно.

ROAM

1 день
2.47%
1 месяц
-7.36%
С начала года
6.43%
6 месяцев
13.25%
1 год
36.19%
3 года*
19.94%
5 лет*
9.67%
10 лет*
7.63%

FEM

1 день
1.40%
1 месяц
-4.37%
С начала года
9.64%
6 месяцев
11.51%
1 год
35.39%
3 года*
16.74%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с FFRHX
Часто сравнивают с FEM:
FEM с FPADXFEM с RFEMFEM с IQQE.DEFEM с VWOFEM с AVEMFEM с SPEMFEM с FDEM

Сравнение комиссий ROAM и FEM

ROAM берет комиссию в 0.44%, что меньше комиссии FEM в 0.80%.

FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Доходность на риск

ROAM vs. FEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
FEM
Ранг доходности на риск FEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEM: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c FEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.85

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.93

2.34

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.09

2.66

+0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.21

12.54

+0.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. FEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEM равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и FEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.85

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.38

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.41

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.16

+0.13

Корреляция

Корреляция между ROAM и FEM составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и FEM

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности FEM в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.98%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%
FEM
First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund		2.84%3.13%3.66%4.96%6.15%4.15%2.68%3.31%3.52%2.45%2.25%3.61%

Просадки

Сравнение просадок ROAM и FEM

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, примерно равная максимальной просадке FEM в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и FEM.

Загрузка...

Показатели просадок

ROAMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-46.23%

+0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-13.19%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-31.72%

+4.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

-46.23%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.69%

-5.40%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-15.20%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.79%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и FEM

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 7.59%, в то время как у First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund (FEM) волатильность равна 8.51%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROAMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

8.51%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

13.64%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

19.24%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

18.21%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.83%

20.95%

-3.12%