PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с EMXF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с EMXF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and EMXF (iShares ESG Advanced MSCI EM ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index while EMXF tracks the MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROAM returned 12.31%/yr vs 7.15%/yr for EMXF. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.16%/yr for EMXF.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и EMXF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у EMXF с доходностью 24.76%.

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%

EMXF

1 день
-1.30%
1 месяц
8.70%
С начала года
24.76%
6 месяцев
27.57%
1 год
47.21%
3 года*
21.67%
5 лет*
7.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и EMXF

2026 (YTD)202520242023202220212020
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%15.52%
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		24.76%29.40%8.03%6.63%-18.99%4.45%15.32%

Correlation

The correlation between ROAM and EMXF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2020 г.

0.82

The correlation between ROAM and EMXF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и EMXF

Секторы
ROAM
EMXF

Технологии

39.4%
35.2%

Финансовые услуги

19.3%
32.2%

Потребительский циклический сектор

7.6%
5.7%

Коммуникационные услуги

6.0%
8.0%

Промышленность

5.6%
5.5%

Энергетика

5.3%
0.0%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.9%

Сырьевые материалы

4.1%
2.6%

Здравоохранение

3.3%
4.2%

Коммунальные услуги

2.3%
0.6%

Недвижимость

1.3%
1.7%

Технологии

ROAM
39.4%
EMXF
35.2%

Финансовые услуги

ROAM
19.3%
EMXF
32.2%

Потребительский циклический сектор

ROAM
7.6%
EMXF
5.7%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.0%
EMXF
8.0%

Промышленность

ROAM
5.6%
EMXF
5.5%

Энергетика

ROAM
5.3%
EMXF
0.0%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.8%
EMXF
2.9%

Сырьевые материалы

ROAM
4.1%
EMXF
2.6%

Здравоохранение

ROAM
3.3%
EMXF
4.2%

Коммунальные услуги

ROAM
2.3%
EMXF
0.6%

Недвижимость

ROAM
1.3%
EMXF
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

iShares ESG Advanced MSCI EM ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV
Часто сравнивают с EMXF:
EMXF с LDEMEMXF с EEMEMXF с VXUSEMXF с ESGEEMXF с AVEMEMXF с SPEMEMXF с VSGX

Доходность на риск

ROAM vs. EMXF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMXF
Ранг доходности на риск EMXF: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXF: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXF: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c EMXF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMEMXFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.55

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.42

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.47

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

3.79

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

14.56

+5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. EMXF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа EMXF равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и EMXF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMEMXFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.55

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.32

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.51

-0.13

Просадки

Сравнение просадок ROAM и EMXF

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки EMXF в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и EMXF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMEMXFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-33.13%

-12.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-12.53%

+2.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-15.93%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-32.89%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.30%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-12.02%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.25%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и EMXF

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.41%, в то время как у iShares ESG Advanced MSCI EM ETF (EMXF) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMEMXFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.10%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

16.13%

-3.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

18.60%

-3.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

22.15%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

21.77%

-3.90%

Сравнение комиссий ROAM и EMXF

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EMXF в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и EMXF

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности EMXF в 2.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMXF
iShares ESG Advanced MSCI EM ETF		2.75%3.43%2.92%2.25%2.42%1.87%0.41%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, ROAM and EMXF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

EMXF has higher volatility (8.10%) compared to ROAM (6.41%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs EMXF's -33.13%.

On 5-year performance, ROAM leads with 12.31% vs 7.15% for EMXF. On fees, EMXF is cheaper at 0.16% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 12.31% return vs 7.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMXF is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

EMXF has the higher dividend yield at 2.75%, compared with 2.50% for ROAM.

ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while EMXF tracks MSCI Emerging Markets Choice ESG Screened 5% Issuer Capped Index. They also come from different issuers: Hartford and iShares. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.16% for EMXF.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и EMXF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор