PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROAM с EMCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROAM с EMCR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) and EMCR (Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF) are both Emerging Markets Equities funds - ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index while EMCR tracks the Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROAM returned 12.31%/yr vs 9.02%/yr for EMCR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ROAM charges 0.44%/yr vs 0.15%/yr for EMCR.

Доходность

Сравнение доходности ROAM и EMCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROAM показывает доходность 26.83%, что значительно выше, чем у EMCR с доходностью 23.20%.

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%

EMCR

1 день
-1.34%
1 месяц
8.67%
С начала года
23.20%
6 месяцев
25.84%
1 год
50.54%
3 года*
23.64%
5 лет*
9.02%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROAM и EMCR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-1.84%
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		23.20%33.25%9.69%10.55%-18.73%5.54%13.49%22.41%-1.76%

Correlation

The correlation between ROAM and EMCR is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2018 г.

0.87

The correlation between ROAM and EMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROAM и EMCR

Секторы
ROAM
EMCR

Технологии

39.4%
36.2%

Финансовые услуги

19.3%
20.7%

Потребительский циклический сектор

7.6%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.0%
9.9%

Промышленность

5.6%
6.7%

Энергетика

5.3%
0.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
2.8%

Сырьевые материалы

4.1%
3.9%

Здравоохранение

3.3%
5.6%

Коммунальные услуги

2.3%
1.5%

Недвижимость

1.3%
1.8%

Технологии

ROAM
39.4%
EMCR
36.2%

Финансовые услуги

ROAM
19.3%
EMCR
20.7%

Потребительский циклический сектор

ROAM
7.6%
EMCR
10.6%

Коммуникационные услуги

ROAM
6.0%
EMCR
9.9%

Промышленность

ROAM
5.6%
EMCR
6.7%

Энергетика

ROAM
5.3%
EMCR
0.1%

Потребительский защитный сектор

ROAM
4.8%
EMCR
2.8%

Сырьевые материалы

ROAM
4.1%
EMCR
3.9%

Здравоохранение

ROAM
3.3%
EMCR
5.6%

Коммунальные услуги

ROAM
2.3%
EMCR
1.5%

Недвижимость

ROAM
1.3%
EMCR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF

Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV
Часто сравнивают с EMCR:
EMCR с SPEMEMCR с POWLEMCR с FLLAEMCR с FEMKXEMCR с FNDFEMCR с VXUSEMCR с FRDM

Доходность на риск

ROAM vs. EMCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
EMCR
Ранг доходности на риск EMCR: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMCR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMCR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMCR: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMCR: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMCR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROAM c EMCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) и Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROAMEMCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.50
2.59

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.48
3.36

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.47

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.27

3.67

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.91

14.03

+5.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROAM vs. EMCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROAM на текущий момент составляет 3.50, что выше коэффициента Шарпа EMCR равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROAM и EMCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROAMEMCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.50

2.59

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.47

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.60

-0.22

Просадки

Сравнение просадок ROAM и EMCR

Максимальная просадка ROAM за все время составила -45.47%, что больше максимальной просадки EMCR в -34.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROAM и EMCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROAMEMCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.47%

-34.28%

-11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.92%

-13.84%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.79%

-18.38%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.07%

-34.28%

+7.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.34%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-9.33%

-1.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

3.61%

-0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности ROAM и EMCR

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) составляет 6.41%, в то время как у Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF (EMCR) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что ROAM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROAMEMCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.41%

8.10%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

16.90%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

19.60%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.23%

19.29%

-4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.87%

19.86%

-1.99%

Сравнение комиссий ROAM и EMCR

ROAM берет комиссию в 0.44%, что несколько больше комиссии EMCR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROAM и EMCR

Дивидендная доходность ROAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности EMCR в 1.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMCR
Xtrackers Emerging Markets Carbon Reduction and Climate Improvers ETF		1.97%2.43%6.62%1.95%3.05%1.83%1.75%3.15%0.19%0.00%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

ROAM and EMCR have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EMCR has higher volatility (8.10%) compared to ROAM (6.41%). In terms of maximum drawdown, ROAM dropped -45.47% vs EMCR's -34.28%.

On 5-year performance, ROAM leads with 12.31% vs 9.02% for EMCR. On fees, EMCR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ROAM has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 12.31% return vs 9.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EMCR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.44% for ROAM.

ROAM has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.97% for EMCR.

ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index, while EMCR tracks Solactive ISS Emerging Markets Carbon Reduction & Climate Improvers Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Hartford and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.44% for ROAM and 0.15% for EMCR.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROAM и EMCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор