PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNWZ с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNWZ с VOO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

RNWZ (TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - RNWZ is a Energy Equities fund actively managed by TrueShares, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. RNWZ is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 3 years, RNWZ returned 10.78%/yr vs 21.25%/yr for VOO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. RNWZ charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности RNWZ и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNWZ показывает доходность 14.86%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.99%.

RNWZ

1 день
-0.46%
1 месяц
0.46%
С начала года
14.86%
6 месяцев
16.07%
1 год
33.81%
3 года*
10.78%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
1.74%
1 месяц
2.12%
С начала года
10.99%
6 месяцев
11.51%
1 год
27.95%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.93%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNWZ и VOO

2026 (YTD)2025202420232022
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		14.86%36.33%-7.36%-3.89%-0.74%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.99%17.82%24.98%26.32%-3.06%

Correlation

The correlation between RNWZ and VOO is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2022 г.

0.43

Сравнение распределения секторов RNWZ и VOO

Секторы
RNWZ
VOO

Коммунальные услуги

40.6%
2.8%

Финансовые услуги

6.3%
11.6%

Промышленность

5.3%
8.0%

Сырьевые материалы

4.8%
1.8%

Энергетика

3.9%
3.5%

Недвижимость

3.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

11.1%

Потребительский циклический сектор

-

10.1%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Здравоохранение

-

8.5%

Технологии

-

35.6%

Коммунальные услуги

RNWZ
40.6%
VOO
2.8%

Финансовые услуги

RNWZ
6.3%
VOO
11.6%

Промышленность

RNWZ
5.3%
VOO
8.0%

Сырьевые материалы

RNWZ
4.8%
VOO
1.8%

Энергетика

RNWZ
3.9%
VOO
3.5%

Недвижимость

RNWZ
3.2%
VOO
1.9%

Коммуникационные услуги

RNWZ

-

VOO
11.1%

Потребительский циклический сектор

RNWZ

-

VOO
10.1%

Потребительский защитный сектор

RNWZ

-

VOO
4.9%

Здравоохранение

RNWZ

-

VOO
8.5%

Технологии

RNWZ

-

VOO
35.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с RNWZ:
RNWZ с VCLNRNWZ с ECLNRNWZ с XLEIRNWZ с COPJRNWZ с NUKZRNWZ с CRAKRNWZ с XLE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

RNWZ vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNWZ
Ранг доходности на риск RNWZ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNWZ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNWZ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNWZ: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNWZ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNWZ c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNWZVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.28

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.07

-0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.42

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.80

3.15

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.78

14.25

-1.47

RNWZ vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNWZ на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNWZ и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNWZ и VOO

Максимальная просадка RNWZ за все время составила -24.90%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNWZ и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNWZVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.90%

-33.99%

+9.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-8.90%

+1.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.74%

-18.69%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-0.63%

-5.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.17%

-3.68%

-3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

1.97%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности RNWZ и VOO

TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF (RNWZ) имеет более высокую волатильность в 5.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что RNWZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNWZVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.01%

4.61%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

9.72%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.24%

12.34%

+2.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

16.90%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.97%

18.05%

-1.08%

Сравнение комиссий RNWZ и VOO

RNWZ берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNWZ и VOO

Дивидендная доходность RNWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNWZ
TrueShares Eagle Global Renewable Energy Income ETF		1.95%2.12%2.36%3.87%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

RNWZ and VOO have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNWZ has higher volatility (5.01%) compared to VOO (4.61%). In terms of maximum drawdown, RNWZ dropped -24.90% vs VOO's -33.99%.

On 3-year performance, VOO leads with 21.25% vs 10.78% for RNWZ. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VOO has performed better with a 21.25% return vs 10.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for RNWZ.

RNWZ has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 1.03% for VOO.

RNWZ is categorized as Energy Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: TrueShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for RNWZ and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNWZ и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор