PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNRG с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRG с ECLN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - RNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Renewable Energy Producers Index, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. RNRG is passively managed, while ECLN is actively managed. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNRG charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности RNRG и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RNRG

1 день
-1.21%
1 месяц
-4.86%
6 месяцев
2.01%
С начала года
6.08%
1 год
19.07%
3 года*
-0.07%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
2.71%

ECLN

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRG и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		6.08%29.61%-22.00%-12.82%-15.30%-12.78%26.67%13.67%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.96%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between RNRG and ECLN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.54

Over the past year, the correlation between RNRG and ECLN has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RNRG и ECLN

Секторы
RNRG
ECLN

Коммунальные услуги

92.2%
76.4%

Промышленность

3.0%
6.8%

Технологии

2.8%
0.5%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

RNRG
92.2%
ECLN
76.4%

Промышленность

RNRG
3.0%
ECLN
6.8%

Технологии

RNRG
2.8%
ECLN
0.5%

Сырьевые материалы

RNRG
2.0%
ECLN

-

Коммуникационные услуги

RNRG

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

RNRG

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

RNRG

-

ECLN

-

Энергетика

RNRG

-

ECLN
16.3%

Финансовые услуги

RNRG

-

ECLN

-

Здравоохранение

RNRG

-

ECLN

-

Недвижимость

RNRG

-

ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с ICLNRNRG с PBWRNRG с EFRARNRG с VDERNRG с CNRGRNRG с IYERNRG с UTG
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с EVXECLN с XLUECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

RNRG vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
ECLN

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRG c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNRGECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.21

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.73

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.21

—

—

RNRG vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNRG и ECLN

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRGECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.23%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.55%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.67%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RNRG и ECLN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRGECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.89%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.15%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.55%

—

—

Сравнение комиссий RNRG и ECLN

RNRG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRG и ECLN

Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, тогда как ECLN не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.43%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.68%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%

Часто задаваемые вопросы

RNRG and ECLN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RNRG is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RNRG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

RNRG has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 1.43% for ECLN.

RNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for RNRG and 0.97% for ECLN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRG и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор