PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNRG с ECLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNRG с ECLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RNRG (Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF) and ECLN (First Trust EIP Carbon Impact ETF) are both exchange-traded funds - RNRG is a Alternative Energy Equities fund tracking the Indxx Renewable Energy Producers Index, while ECLN is a Utilities Equities fund actively managed by First Trust. RNRG is passively managed, while ECLN is actively managed. Over the past 5 years, RNRG returned -2.90%/yr vs 11.98%/yr for ECLN. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNRG charges 0.65%/yr vs 0.97%/yr for ECLN.

Доходность

Сравнение доходности RNRG и ECLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNRG показывает доходность 16.42%, что значительно выше, чем у ECLN с доходностью 12.78%.

RNRG

1 день
-1.05%
1 месяц
-1.46%
С начала года
16.42%
6 месяцев
15.60%
1 год
40.09%
3 года*
4.03%
5 лет*
-2.90%
10 лет*
4.26%

ECLN

1 день
0.56%
1 месяц
-2.38%
С начала года
12.78%
6 месяцев
10.71%
1 год
21.20%
3 года*
17.36%
5 лет*
11.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNRG и ECLN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		16.42%29.61%-22.00%-12.82%-15.30%-12.78%26.67%13.15%
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		12.78%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%

Correlation

The correlation between RNRG and ECLN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2019 г.

0.54

Over the past year, the correlation between RNRG and ECLN has dropped to 0.28 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов RNRG и ECLN

Секторы
RNRG
ECLN

Коммунальные услуги

92.8%
76.4%

Промышленность

3.0%
6.8%

Технологии

2.2%
0.5%

Сырьевые материалы

2.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

16.3%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

RNRG
92.8%
ECLN
76.4%

Промышленность

RNRG
3.0%
ECLN
6.8%

Технологии

RNRG
2.2%
ECLN
0.5%

Сырьевые материалы

RNRG
2.1%
ECLN

-

Коммуникационные услуги

RNRG

-

ECLN

-

Потребительский циклический сектор

RNRG

-

ECLN

-

Потребительский защитный сектор

RNRG

-

ECLN

-

Энергетика

RNRG

-

ECLN
16.3%

Финансовые услуги

RNRG

-

ECLN

-

Здравоохранение

RNRG

-

ECLN

-

Недвижимость

RNRG

-

ECLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF

First Trust EIP Carbon Impact ETF

Часто сравнивают с RNRG:
RNRG с ICLNRNRG с PBWRNRG с EFRARNRG с VDERNRG с CNRGRNRG с IYERNRG с UTG
Часто сравнивают с ECLN:
ECLN с QCLNECLN с UTESECLN с DBEMECLN с XLUECLN с EVXECLN с JXIECLN с SPY

Доходность на риск

RNRG vs. ECLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRG
Ранг доходности на риск RNRG: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNRG: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ECLN
Ранг доходности на риск ECLN: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECLN: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECLN: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECLN: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECLN: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECLN: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNRG c ECLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNRGECLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
2.04

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.98

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.77

4.24

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.73

11.40

+7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNRG vs. ECLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNRG на текущий момент составляет 2.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ECLN равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRG и ECLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNRGECLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

2.04

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.15

0.85

-0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.68

-0.61

Просадки

Сравнение просадок RNRG и ECLN

Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, что больше максимальной просадки ECLN в -32.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и ECLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRGECLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.79%

-32.28%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.95%

-5.02%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-35.23%

-14.68%

-20.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-52.17%

-19.88%

-32.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.79%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.11%

-3.11%

-28.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.45%

-4.99%

-19.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.86%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности RNRG и ECLN

Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с First Trust EIP Carbon Impact ETF (ECLN) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что RNRG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRGECLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.50%

3.91%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

8.12%

+4.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.82%

10.52%

+5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

14.22%

+5.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.67%

17.41%

+2.26%

Сравнение комиссий RNRG и ECLN

RNRG берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ECLN в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRG и ECLN

Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности ECLN в 1.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ECLN
First Trust EIP Carbon Impact ETF		1.82%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.29%1.50%1.48%1.44%1.15%1.10%3.16%2.97%5.22%4.14%5.02%3.48%

Часто задаваемые вопросы

RNRG and ECLN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNRG has higher volatility (5.50%) compared to ECLN (3.91%). In terms of maximum drawdown, RNRG dropped -58.79% vs ECLN's -32.28%.

On 5-year performance, ECLN leads with 11.98% vs -2.90% for RNRG. On fees, RNRG is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ECLN has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ECLN has performed better with a 11.98% return vs -2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNRG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.97% for ECLN.

ECLN has the higher dividend yield at 1.82%, compared with 1.29% for RNRG.

RNRG is categorized as Alternative Energy Equities, while ECLN is Utilities Equities. They also come from different issuers: Global X and First Trust. Their fees differ too: 0.65% for RNRG and 0.97% for ECLN.

RNRG currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNRG и ECLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор