PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RNRG с VDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RNRG с VDE

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Vanguard Energy ETF (VDE).

RNRG и VDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNRG - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Indxx Renewable Energy Producers Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. VDE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Energy 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RNRG или VDE.

Корреляция

Корреляция между RNRG и VDE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности RNRG и VDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RNRG:

-0.42

VDE:

-0.21

Коэф-т Сортино

RNRG:

-0.50

VDE:

-0.15

Коэф-т Омега

RNRG:

0.94

VDE:

0.98

Коэф-т Кальмара

RNRG:

-0.16

VDE:

-0.29

Коэф-т Мартина

RNRG:

-0.66

VDE:

-0.77

Индекс Язвы

RNRG:

14.56%

VDE:

7.91%

Дневная вол-ть

RNRG:

21.16%

VDE:

25.49%

Макс. просадка

RNRG:

-58.79%

VDE:

-74.16%

Текущая просадка

RNRG:

-51.51%

VDE:

-10.96%

Доходность по периодам

С начала года, RNRG показывает доходность 6.22%, что значительно выше, чем у VDE с доходностью -0.40%.

RNRG

С начала года

6.22%

1 месяц

9.50%

6 месяцев

0.92%

1 год

-8.91%

5 лет

-4.84%

10 лет

N/A

VDE

С начала года

-0.40%

1 месяц

9.49%

6 месяцев

-7.36%

1 год

-5.20%

5 лет

25.15%

10 лет

4.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RNRG и VDE

RNRG берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии VDE в 0.10%.

RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF
VDE
Vanguard Energy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RNRG и VDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RNRG
Ранг риск-скорректированной доходности RNRG, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RNRG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNRG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNRG, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNRG, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNRG, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VDE
Ранг риск-скорректированной доходности VDE, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDE, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RNRG c VDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) и Vanguard Energy ETF (VDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RNRG на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VDE равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNRG и VDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNRG и VDE

Дивидендная доходность RNRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности VDE в 3.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RNRG
Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF		1.39%1.47%1.43%1.15%1.10%3.17%2.96%5.24%4.14%5.02%2.61%0.00%
VDE
Vanguard Energy ETF		3.26%3.23%3.34%3.65%4.13%4.76%3.59%3.35%2.90%2.31%3.17%1.98%

Просадки

Сравнение просадок RNRG и VDE

Максимальная просадка RNRG за все время составила -58.79%, что меньше максимальной просадки VDE в -74.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNRG и VDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RNRG и VDE

Текущая волатильность для Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF (RNRG) составляет 4.16%, в то время как у Vanguard Energy ETF (VDE) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что RNRG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...