PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNR с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNR с TQQQ

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

RNR (RenaissanceRe Holdings Ltd.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, RNR returned 11.38%/yr vs 45.48%/yr for TQQQ. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности RNR и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNR показывает доходность 9.69%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 41.43%. За последние 10 лет акции RNR уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 11.38% против 45.48% соответственно.

RNR

1 день
2.20%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.69%
6 месяцев
9.60%
1 год
26.32%
3 года*
18.64%
5 лет*
16.57%
10 лет*
11.38%

TQQQ

1 день
-9.86%
1 месяц
-4.37%
С начала года
41.43%
6 месяцев
35.75%
1 год
100.69%
3 года*
58.02%
5 лет*
21.47%
10 лет*
45.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNR и TQQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.		9.69%13.73%27.76%7.22%9.86%3.07%-14.70%47.76%7.54%-6.94%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		41.43%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%133.84%-19.79%118.06%

Correlation

The correlation between RNR and TQQQ is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2010 г.

0.28

The correlation between RNR and TQQQ shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RenaissanceRe Holdings Ltd.

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с RNR:
RNR с ^SP500TRRNR с METRNR с SPYRNR с KIERNR с VOORNR с NXSTRNR с VGT
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

RNR vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNR
Ранг доходности на риск RNR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNR: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNR: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNR: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNR: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNR: 8181
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNR c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNRTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.90

-0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.77
2.27

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.30

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.99

2.74

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.46

8.72

-2.25

RNR vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNR на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNR и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNR и TQQQ

Максимальная просадка RNR за все время составила -45.67%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNR и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNRTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.67%

-81.66%

+35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.27%

-36.97%

+23.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.10%

-58.04%

+34.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.71%

-81.66%

+53.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-81.66%

+41.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-14.65%

+12.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.25%

-18.49%

+8.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

11.59%

-7.49%

Волатильность

Сравнение волатильности RNR и TQQQ

Текущая волатильность для RenaissanceRe Holdings Ltd. (RNR) составляет 8.26%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 27.27%. Это указывает на то, что RNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNRTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.26%

27.27%

-19.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.64%

43.35%

-26.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.01%

53.39%

-30.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.66%

67.41%

-39.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.89%

66.32%

-39.43%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNR и TQQQ

Дивидендная доходность RNR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности TQQQ в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNR
RenaissanceRe Holdings Ltd.		0.53%0.57%0.63%0.78%0.80%0.85%0.84%0.69%0.99%1.02%0.91%1.06%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.42%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

RNR and TQQQ have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (27.27%) compared to RNR (8.26%). In terms of maximum drawdown, RNR dropped -45.67% vs TQQQ's -81.66%.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNR и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор