PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNP с USFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNP с USFR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) is a stock, while USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) is Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. Over the past 10 years, RNP returned 8.34%/yr vs 2.50%/yr for USFR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RNP и USFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции RNP превзошли акции USFR по среднегодовой доходности: 8.34% против 2.50% соответственно.

RNP

1 день
0.98%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
5.52%
С начала года
9.17%
1 год
-1.09%
3 года*
10.84%
5 лет*
3.52%
10 лет*
8.34%

USFR

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.92%
С начала года
2.07%
1 год
3.95%
3 года*
4.70%
5 лет*
3.77%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNP и USFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		9.17%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%3.31%43.14%-9.46%19.65%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		2.07%4.23%5.47%5.18%1.98%-0.03%0.56%2.02%2.01%1.03%

Correlation

The correlation between RNP and USFR is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

WisdomTree Floating Rate Treasury Fund

Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с UTFRNP с VNQRNP с PFFRRNP с CEFSRNP с PFFRNP с EVTMX
Часто сравнивают с USFR:
USFR с SGOVUSFR с TFLOUSFR с VMFXXUSFR с VUSXXUSFR с FLOTUSFR с TBILUSFR с SHV

Доходность на риск

RNP vs. USFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USFR
Ранг доходности на риск USFR: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USFR: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USFR: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USFR: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USFR: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USFR: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNP c USFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNPUSFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
14.73

-14.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
51.39

-51.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

14.02

-13.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

199.58

-199.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

797.11

-797.31

RNP vs. USFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа USFR равного 14.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и USFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNP и USFR

Максимальная просадка RNP за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и USFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNPUSFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.93%

-1.36%

-85.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-0.02%

-11.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-0.06%

-19.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-0.18%

-36.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

-0.80%

-55.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-0.15%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

0.00%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и USFR

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNPUSFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

0.07%

+4.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

0.19%

+10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

0.27%

+13.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

0.39%

+20.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

0.77%

+23.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и USFR

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности USFR в 3.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.88%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%
USFR
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund		3.83%4.15%5.17%5.12%1.78%0.01%0.40%2.08%1.67%1.03%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNP and USFR have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNP has higher volatility (4.89%) compared to USFR (0.07%). In terms of maximum drawdown, RNP dropped -86.93% vs USFR's -1.36%.

USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.73 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNP и USFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор