PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNP с SGOV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNP с SGOV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNP (Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.) is a stock, while SGOV (iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF) is Ultrashort Bond fund tracking the ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Over the past 5 years, RNP returned 3.52%/yr vs 3.63%/yr for SGOV. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности RNP и SGOV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNP показывает доходность 9.17%, что значительно выше, чем у SGOV с доходностью 1.98%.

RNP

1 день
0.98%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
5.52%
С начала года
9.17%
1 год
-1.09%
3 года*
10.84%
5 лет*
3.52%
10 лет*
8.34%

SGOV

1 день
0.03%
1 месяц
0.32%
6 месяцев
1.79%
С начала года
1.98%
1 год
3.89%
3 года*
4.67%
5 лет*
3.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNP и SGOV

2026 (YTD)202520242023202220212020
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		9.17%2.57%11.88%7.73%-19.95%32.84%30.00%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		1.98%4.24%5.27%5.12%1.58%0.04%0.04%

Correlation

The correlation between RNP and SGOV is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2020 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.

iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с RNP:
RNP с RQIRNP с UTFRNP с VNQRNP с PFFRRNP с CEFSRNP с PFFRNP с EVTMX
Часто сравнивают с SGOV:
SGOV с SPAXXSGOV с BILSGOV с SWVXXSGOV с USFRSGOV с VMFXXSGOV с VUSXXSGOV с SCHO

Доходность на риск

RNP vs. SGOV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNP
Ранг доходности на риск RNP: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNP: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNP: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNP: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNP: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SGOV
Ранг доходности на риск SGOV: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOV: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOV: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOV: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOV: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOV: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNP c SGOV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNPSGOVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
20.89

-20.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.02
384.82

-384.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

385.05

-384.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

393.03

-393.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.20

6,226.73

-6,226.94

RNP vs. SGOV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNP на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа SGOV равного 20.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNP и SGOV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNP и SGOV

Максимальная просадка RNP за все время составила -86.93%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNP и SGOV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNPSGOVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.93%

-0.03%

-86.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-0.01%

-11.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.71%

-0.01%

-19.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.19%

-0.03%

-36.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

0.00%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.08%

-0.00%

-13.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.34%

0.00%

+5.34%

Волатильность

Сравнение волатильности RNP и SGOV

Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc. (RNP) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что RNP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNPSGOVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.89%

0.05%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

0.13%

+10.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

0.19%

+13.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

0.24%

+20.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.26%

0.24%

+24.02%

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNP и SGOV

Дивидендная доходность RNP за последние двенадцать месяцев составляет около 7.88%, что больше доходности SGOV в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNP
Cohen & Steers REIT and Preferred Income Fund, Inc.		7.88%8.22%7.81%8.10%13.26%5.20%6.52%6.25%8.36%7.00%7.75%8.03%
SGOV
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF		3.80%4.10%5.10%4.87%1.45%0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RNP and SGOV have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RNP has higher volatility (4.89%) compared to SGOV (0.05%). In terms of maximum drawdown, RNP dropped -86.93% vs SGOV's -0.03%.

SGOV currently has the higher Sharpe Ratio (20.89 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNP и SGOV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор