PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RNEM с ROAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с ROAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and ROAM (Hartford Multifactor Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds - RNEM tracks the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index while ROAM tracks the Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNEM returned 3.88%/yr vs 12.31%/yr for ROAM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RNEM charges 0.75%/yr vs 0.44%/yr for ROAM.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и ROAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность -1.51%, что значительно ниже, чем у ROAM с доходностью 26.83%.

RNEM

1 день
-1.34%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-1.51%
6 месяцев
-0.99%
1 год
3.68%
3 года*
7.58%
5 лет*
3.88%
10 лет*
—

ROAM

1 день
-1.60%
1 месяц
8.68%
С начала года
26.83%
6 месяцев
28.99%
1 год
51.96%
3 года*
26.00%
5 лет*
12.31%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNEM и ROAM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		-1.51%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-9.34%11.97%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		26.83%32.08%6.21%21.28%-14.78%9.32%2.24%8.89%-12.24%11.40%

Correlation

The correlation between RNEM and ROAM is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2017 г.

0.73

The correlation between RNEM and ROAM has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RNEM и ROAM

Секторы
RNEM
ROAM

Финансовые услуги

34.7%
19.3%

Сырьевые материалы

13.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

10.1%
7.6%

Коммуникационные услуги

9.1%
6.0%

Энергетика

7.6%
5.3%

Технологии

6.0%
39.4%

Потребительский защитный сектор

5.9%
4.8%

Здравоохранение

4.6%
3.3%

Промышленность

4.1%
5.6%

Коммунальные услуги

3.7%
2.3%

Недвижимость

0.8%
1.3%

Финансовые услуги

RNEM
34.7%
ROAM
19.3%

Сырьевые материалы

RNEM
13.7%
ROAM
4.1%

Потребительский циклический сектор

RNEM
10.1%
ROAM
7.6%

Коммуникационные услуги

RNEM
9.1%
ROAM
6.0%

Энергетика

RNEM
7.6%
ROAM
5.3%

Технологии

RNEM
6.0%
ROAM
39.4%

Потребительский защитный сектор

RNEM
5.9%
ROAM
4.8%

Здравоохранение

RNEM
4.6%
ROAM
3.3%

Промышленность

RNEM
4.1%
ROAM
5.6%

Коммунальные услуги

RNEM
3.7%
ROAM
2.3%

Недвижимость

RNEM
0.8%
ROAM
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

Hartford Multifactor Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с OHIRNEM с VGTSXRNEM с VBINXRNEM с SCHD
Часто сравнивают с ROAM:
ROAM с VWOROAM с SVOAXROAM с EEMROAM с EEMVROAM с AVUVROAM с FXAIXROAM с EDIV

Доходность на риск

RNEM vs. ROAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ROAM
Ранг доходности на риск ROAM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROAM: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROAM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROAM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROAM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROAM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c ROAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RNEMROAMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
3.50

-3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
4.48

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.63

-0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

5.27

-4.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.80

19.91

-19.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RNEM vs. ROAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа ROAM равного 3.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и ROAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RNEMROAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

3.50

-3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.38

-0.15

Просадки

Сравнение просадок RNEM и ROAM

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что меньше максимальной просадки ROAM в -45.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и ROAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMROAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-45.47%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-9.92%

-0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-16.79%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-27.07%

+5.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-1.60%

-5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-11.13%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.59%

2.62%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и ROAM

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 4.23%, в то время как у Hartford Multifactor Emerging Markets ETF (ROAM) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMROAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.23%

6.41%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.37%

12.76%

-2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.31%

14.93%

-1.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

15.23%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

17.87%

-0.65%

Сравнение комиссий RNEM и ROAM

RNEM берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии ROAM в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и ROAM

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности ROAM в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.79%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%0.00%0.00%
ROAM
Hartford Multifactor Emerging Markets ETF		2.50%3.17%4.15%5.40%5.23%4.22%3.04%3.55%2.54%1.84%1.89%2.25%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and ROAM have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROAM has higher volatility (6.41%) compared to RNEM (4.23%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs ROAM's -45.47%.

On 5-year performance, ROAM leads with 12.31% vs 3.88% for RNEM. On fees, ROAM is cheaper at 0.44% per year. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROAM has performed better with a 12.31% return vs 3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROAM is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for RNEM.

RNEM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 2.50% for ROAM.

RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while ROAM tracks Hartford Multifactor Emerging Markets Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and Hartford. Their fees differ too: 0.75% for RNEM and 0.44% for ROAM.

ROAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и ROAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор