PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение RNEM с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RNEM с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

RNEM (First Trust Emerging Markets Equity Select ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - RNEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, RNEM returned 5.15%/yr vs 6.03%/yr for KNG. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.75% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности RNEM и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RNEM показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.

RNEM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.16%
6 месяцев
-0.69%
С начала года
1.18%
1 год
3.25%
3 года*
5.95%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RNEM и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		1.18%15.58%-1.47%23.43%-8.75%6.16%-8.16%12.76%-10.41%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-1.56%

Correlation

The correlation between RNEM and KNG is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2018 г.

0.44

The correlation between RNEM and KNG shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов RNEM и KNG

Секторы
RNEM
KNG

Финансовые услуги

35.0%
12.8%

Сырьевые материалы

14.2%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.9%
5.3%

Коммуникационные услуги

8.7%

-

Энергетика

7.0%
2.9%

Технологии

6.4%
4.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
23.6%

Здравоохранение

4.5%
10.2%

Промышленность

3.9%
20.2%

Коммунальные услуги

3.5%
5.7%

Недвижимость

0.8%
4.6%

Финансовые услуги

RNEM
35.0%
KNG
12.8%

Сырьевые материалы

RNEM
14.2%
KNG
10.2%

Потребительский циклический сектор

RNEM
9.9%
KNG
5.3%

Коммуникационные услуги

RNEM
8.7%
KNG

-

Энергетика

RNEM
7.0%
KNG
2.9%

Технологии

RNEM
6.4%
KNG
4.6%

Потребительский защитный сектор

RNEM
6.0%
KNG
23.6%

Здравоохранение

RNEM
4.5%
KNG
10.2%

Промышленность

RNEM
3.9%
KNG
20.2%

Коммунальные услуги

RNEM
3.5%
KNG
5.7%

Недвижимость

RNEM
0.8%
KNG
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Emerging Markets Equity Select ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с RNEM:
RNEM с SFENXRNEM с SCHERNEM с EEMRNEM с VGTSXRNEM с OHIRNEM с SCHDRNEM с VBINX
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

RNEM vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RNEM
Ранг доходности на риск RNEM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RNEM: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RNEM: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RNEM: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RNEM: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RNEM: 1414
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RNEM c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RNEMKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.18

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.46
1.82

-1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.21

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.47

-1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.81

3.67

-2.87

RNEM vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RNEM на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RNEM и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RNEM и KNG

Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RNEMKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.38%

-35.12%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.71%

-8.61%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.09%

-14.24%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.41%

-18.20%

-3.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-0.41%

-4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.25%

-4.10%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

3.43%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности RNEM и KNG

Текущая волатильность для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) составляет 3.16%, в то время как у FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что RNEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RNEMKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.16%

4.20%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.90%

8.16%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.50%

10.73%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.48%

13.64%

+0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

17.14%

+0.03%

Сравнение комиссий RNEM и KNG

И RNEM, и KNG имеют комиссию равную 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RNEM и KNG

Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%0.00%
RNEM
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF		2.35%2.75%3.45%1.63%2.99%3.20%3.01%2.85%2.85%2.28%

Часто задаваемые вопросы

RNEM and KNG have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KNG has higher volatility (4.20%) compared to RNEM (3.16%). In terms of maximum drawdown, RNEM dropped -38.38% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNG leads with 6.03% vs 5.15% for RNEM. Both ETFs have the same 0.75% expense ratio. On volatility, RNEM has been the lower-risk option at 3.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNG has performed better with a 6.03% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RNEM and KNG have the same expense ratio: 0.75% per year.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 2.35% for RNEM.

RNEM is categorized as Emerging Markets Equities, while KNG is Dividend. RNEM tracks Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RNEM и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор