Сравнение RNEM с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
RNEM и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RNEM - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq Riskalyze Emerging Markets Equity Select Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RNEM и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RNEM и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | -1.14% | 15.58% | -1.47% | 23.43% | -8.75% | 6.16% | -8.16% | 12.76% | -10.41% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, RNEM показывает доходность -1.14%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 1.22%.
RNEM
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 9.32%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- —
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RNEM и KNG
И RNEM, и KNG имеют комиссию равную 0.75%.
Доходность на риск
RNEM vs. KNG — Ранг доходности на риск
RNEM
KNG
Сравнение RNEM c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RNEM | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.95 | 0.64 | +0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.08 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | 0.47 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.36 | 1.70 | +0.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RNEM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 0.38 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.42 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между RNEM и KNG составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RNEM и KNG
Дивидендная доходность RNEM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 2.78% | 2.75% | 3.45% | 1.63% | 2.99% | 3.20% | 3.01% | 2.85% | 2.85% | 2.28% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RNEM и KNG
Максимальная просадка RNEM за все время составила -38.38%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RNEM и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| RNEM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.38% | -35.12% | -3.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.71% | -10.55% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.41% | -18.20% | -3.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -6.79% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.38% | -4.10% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 2.94% | +1.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности RNEM и KNG
First Trust Emerging Markets Equity Select ETF (RNEM) имеет более высокую волатильность в 6.41% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что RNEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RNEM | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 3.36% | +3.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 7.47% | +2.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.04% | 13.64% | +3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.39% | 13.63% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.28% | 17.30% | -0.02% |