PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTFMX с VNYTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и VNYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTFMX и VNYTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
-0.50%5.12%1.52%7.51%-11.16%2.39%4.15%7.73%0.35%5.31%
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
-0.32%4.72%2.49%8.00%-11.00%2.01%5.52%8.61%0.51%5.79%

Доходность по периодам

С начала года, FTFMX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у VNYTX с доходностью -0.32%. За последние 10 лет акции FTFMX уступали акциям VNYTX по среднегодовой доходности: 1.93% против 2.35% соответственно.


FTFMX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.08%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.93%

VNYTX

1 день
0.28%
1 месяц
-2.27%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.17%
1 год
4.23%
3 года*
3.78%
5 лет*
1.12%
10 лет*
2.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity New York Municipal Income Fund

Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares

Сравнение комиссий FTFMX и VNYTX

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNYTX в 0.17%.


Доходность на риск

FTFMX vs. VNYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTFMX
Ранг доходности на риск FTFMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

VNYTX
Ранг доходности на риск VNYTX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNYTX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNYTX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNYTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNYTX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNYTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFMX c VNYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTFMXVNYTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.85

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.00

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

3.22

+0.14

FTFMX vs. VNYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYTX равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и VNYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTFMXVNYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.85

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.24

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.51

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.00

+0.12

Корреляция

Корреляция между FTFMX и VNYTX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и VNYTX

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности VNYTX в 3.65%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.91%3.78%2.81%2.63%1.79%2.52%2.78%2.87%2.87%3.64%4.25%3.79%
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.65%4.44%3.93%2.85%2.86%2.75%3.43%3.52%3.44%3.64%3.82%3.36%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и VNYTX

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -22.72%, примерно равная максимальной просадке VNYTX в -21.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и VNYTX.


Загрузка...

Показатели просадок


FTFMXVNYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.72%

-21.73%

-0.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-5.55%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-16.67%

+0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.10%

-16.67%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-2.63%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.51%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.72%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и VNYTX

Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) имеют волатильность 1.36% и 1.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTFMXVNYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.32%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

2.04%

-0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

5.63%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

4.73%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

4.58%

-0.32%