PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTFMX с VNYTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTFMXVNYTX
Дох-ть с нач. г.1.92%0.68%
Дох-ть за 1 год9.17%8.96%
Дох-ть за 3 года-0.69%-1.00%
Дох-ть за 5 лет0.86%0.84%
Дох-ть за 10 лет1.89%2.25%
Коэф-т Шарпа2.312.27
Коэф-т Сортино3.563.37
Коэф-т Омега1.531.51
Коэф-т Кальмара0.790.80
Коэф-т Мартина8.6010.02
Индекс Язвы0.99%0.94%
Дневная вол-ть3.70%4.14%
Макс. просадка-19.44%-19.30%
Текущая просадка-3.18%-3.89%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между FTFMX и VNYTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и VNYTX

С начала года, FTFMX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у VNYTX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции FTFMX уступали акциям VNYTX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.99%
0.95%
FTFMX
VNYTX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTFMX и VNYTX

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNYTX в 0.17%.


FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VNYTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.17%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTFMX c VNYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTFMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 8.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.56
VNYTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYTX, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYTX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYTX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYTX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.73
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYTX, с текущим значением в 8.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.53

Сравнение коэффициента Шарпа FTFMX и VNYTX

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYTX равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и VNYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.97
FTFMX
VNYTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и VNYTX

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VNYTX в 3.37%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.76%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%
VNYTX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares
3.37%3.11%2.86%2.43%2.65%2.94%3.21%3.17%3.81%3.29%3.40%3.60%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и VNYTX

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -19.44%, примерно равная максимальной просадке VNYTX в -19.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и VNYTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-3.89%
FTFMX
VNYTX

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и VNYTX

Текущая волатильность для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Investor Shares (VNYTX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31%
1.84%
FTFMX
VNYTX