PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTFMX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTFMXBND
Дох-ть с нач. г.2.00%2.40%
Дох-ть за 1 год8.60%8.91%
Дох-ть за 3 года-0.76%-2.38%
Дох-ть за 5 лет0.87%0.01%
Дох-ть за 10 лет1.89%1.50%
Коэф-т Шарпа2.001.38
Коэф-т Сортино2.942.03
Коэф-т Омега1.461.24
Коэф-т Кальмара0.760.51
Коэф-т Мартина7.634.99
Индекс Язвы1.02%1.62%
Дневная вол-ть3.93%5.85%
Макс. просадка-19.44%-18.84%
Текущая просадка-3.10%-8.44%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTFMX и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и BND

С начала года, FTFMX показывает доходность 2.00%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции FTFMX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.23%
4.29%
FTFMX
BND

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTFMX и BND

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTFMX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTFMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 7.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.63
BND
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BND, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BND, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BND, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BND, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BND, с текущим значением в 4.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.56

Сравнение коэффициента Шарпа FTFMX и BND

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
1.31
FTFMX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и BND

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности BND в 3.55%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.76%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.55%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и BND

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -19.44%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
-8.44%
FTFMX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и BND

Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
1.67%
FTFMX
BND