PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTFMX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.67%
3.11%
FTFMX
BND

Доходность по периодам

С начала года, FTFMX показывает доходность 2.25%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции FTFMX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.92% против 1.39% соответственно.


FTFMX

С начала года

2.25%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

3.58%

1 год

6.86%

5 лет (среднегодовая)

0.80%

10 лет (среднегодовая)

1.92%

BND

С начала года

1.66%

1 месяц

-0.79%

6 месяцев

3.22%

1 год

6.06%

5 лет (среднегодовая)

-0.33%

10 лет (среднегодовая)

1.39%

Основные характеристики


FTFMXBND
Коэф-т Шарпа1.691.09
Коэф-т Сортино2.481.59
Коэф-т Омега1.381.19
Коэф-т Кальмара0.800.42
Коэф-т Мартина6.193.51
Индекс Язвы1.05%1.75%
Дневная вол-ть3.84%5.65%
Макс. просадка-19.44%-18.84%
Текущая просадка-2.87%-9.11%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTFMX и BND

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FTFMX и BND составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTFMX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.690.98
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.481.44
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.381.17
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.800.40
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 6.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.193.13
FTFMX
BND

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.69
0.98
FTFMX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и BND

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности BND в 3.57%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.75%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.57%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%2.78%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и BND

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -19.44%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.87%
-9.11%
FTFMX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и BND

Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
1.52%
FTFMX
BND