PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTFMX с NYF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и NYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FTFMX и NYF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
-0.50%5.12%1.52%7.51%-11.16%2.39%4.15%7.73%0.35%5.31%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
0.08%3.64%1.13%5.76%-7.75%1.34%4.18%6.49%0.66%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, FTFMX показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у NYF с доходностью 0.08%. За последние 10 лет акции FTFMX превзошли акции NYF по среднегодовой доходности: 1.93% против 1.81% соответственно.


FTFMX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.08%
3 года*
3.43%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.93%

NYF

1 день
0.30%
1 месяц
-1.77%
С начала года
0.08%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.82%
3 года*
2.67%
5 лет*
0.85%
10 лет*
1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity New York Municipal Income Fund

iShares New York Muni Bond ETF

Сравнение комиссий FTFMX и NYF

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NYF в 0.25%.


Доходность на риск

FTFMX vs. NYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTFMX
Ранг доходности на риск FTFMX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTFMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFMX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFMX: 3030
Ранг коэф-та Мартина

NYF
Ранг доходности на риск NYF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYF: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYF: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYF: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYF: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTFMX c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTFMXNYFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.96

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.03

1.30

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.37

3.65

-0.28

FTFMX vs. NYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYF равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTFMXNYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.96

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.21

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.46

+0.66

Корреляция

Корреляция между FTFMX и NYF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и NYF

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности NYF в 3.08%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.91%3.78%2.81%2.63%1.79%2.52%2.78%2.87%2.87%3.64%4.25%3.79%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
3.08%2.99%2.77%2.36%2.04%1.85%1.98%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и NYF

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и NYF.


Загрузка...

Показатели просадок


FTFMXNYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.72%

-13.12%

-9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.12%

-3.34%

-1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.10%

-12.71%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.10%

-13.12%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-1.97%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.50%

-2.32%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

1.19%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и NYF

Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеют волатильность 1.36% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FTFMXNYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.41%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.91%

1.90%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.26%

4.02%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.31%

3.98%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

4.48%

-0.22%