Сравнение FTFMX с NYF
FTFMX (Fidelity New York Municipal Income Fund) and NYF (iShares New York Muni Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. Over the past 10 years, FTFMX returned 2.02%/yr vs 1.83%/yr for NYF. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. FTFMX charges 0.46%/yr vs 0.25%/yr for NYF.
Доходность
Сравнение доходности FTFMX и NYF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTFMX показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции FTFMX превзошли акции NYF по среднегодовой доходности: 2.02% против 1.83% соответственно.
FTFMX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.16%
- 1 год
- 7.76%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.86%
- 10 лет*
- 2.02%
NYF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 3.29%
- 5 лет*
- 0.85%
- 10 лет*
- 1.83%
Сравнение доходности по годам FTFMX и NYF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTFMX Fidelity New York Municipal Income Fund | 1.73% | 5.12% | 1.52% | 7.51% | -11.16% | 2.39% | 4.15% | 7.73% | 0.35% | 5.31% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 1.63% | 3.64% | 1.13% | 5.76% | -7.75% | 1.34% | 4.18% | 6.49% | 0.66% | 5.02% |
Correlation
The correlation between FTFMX and NYF is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2007 г. | 0.48 |
Over the past year, FTFMX and NYF have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.48, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTFMX vs. NYF — Ранг доходности на риск
FTFMX
NYF
Сравнение FTFMX c NYF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTFMX | NYF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.53 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.45 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.42 | 8.79 | -0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTFMX | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.44 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.21 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.47 | +0.66 |
Просадки
Сравнение просадок FTFMX и NYF
Максимальная просадка FTFMX за все время составила -22.72%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и NYF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTFMX | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.72% | -13.12% | -9.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -2.76% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.46% | -5.68% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.10% | -12.71% | -3.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.10% | -13.12% | -2.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.45% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.50% | -2.31% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.77% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTFMX и NYF
Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) имеет более высокую волатильность в 1.27% по сравнению с iShares New York Muni Bond ETF (NYF) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTFMX | NYF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | 0.96% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.38% | 2.08% | +0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 2.78% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.37% | 4.00% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.28% | 4.48% | -0.20% |
Сравнение комиссий FTFMX и NYF
FTFMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NYF в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTFMX и NYF
Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности NYF в 3.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTFMX Fidelity New York Municipal Income Fund | 2.92% | 3.78% | 2.81% | 2.63% | 1.79% | 2.52% | 2.78% | 2.87% | 2.87% | 3.64% | 4.25% | 3.79% |
NYF iShares New York Muni Bond ETF | 3.09% | 2.99% | 2.77% | 2.36% | 2.04% | 1.85% | 1.98% | 2.19% | 2.48% | 2.46% | 2.43% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
FTFMX and NYF have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTFMX has higher volatility (1.27%) compared to NYF (0.96%). In terms of maximum drawdown, FTFMX dropped -22.72% vs NYF's -13.12%.
FTFMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTFMX и NYF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор