PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTFMX с NYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и NYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.74%
3.03%
FTFMX
NYF

Доходность по периодам

С начала года, FTFMX показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции FTFMX уступали акциям NYF по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.06% соответственно.


FTFMX

С начала года

2.33%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

3.75%

1 год

6.95%

5 лет (среднегодовая)

0.82%

10 лет (среднегодовая)

1.92%

NYF

С начала года

1.83%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

3.03%

1 год

5.16%

5 лет (среднегодовая)

1.01%

10 лет (среднегодовая)

2.06%

Основные характеристики


FTFMXNYF
Коэф-т Шарпа1.531.51
Коэф-т Сортино2.222.15
Коэф-т Омега1.341.29
Коэф-т Кальмара0.760.84
Коэф-т Мартина5.505.90
Индекс Язвы1.05%0.87%
Дневная вол-ть3.84%3.43%
Макс. просадка-19.44%-13.12%
Текущая просадка-2.79%-1.16%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTFMX и NYF

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NYF в 0.25%.


FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FTFMX и NYF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTFMX c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.531.26
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.221.78
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.24
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.760.85
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.504.82
FTFMX
NYF

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYF равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
1.26
FTFMX
NYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и NYF

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности NYF в 2.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.75%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.71%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и NYF

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и NYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.79%
-1.16%
FTFMX
NYF

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и NYF

Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF) имеют волатильность 1.65% и 1.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
1.61%
FTFMX
NYF