PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTFMX с NYF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTFMXNYF
Дох-ть с нач. г.2.00%1.26%
Дох-ть за 1 год8.60%6.58%
Дох-ть за 3 года-0.73%-0.28%
Дох-ть за 5 лет0.80%0.96%
Дох-ть за 10 лет1.90%2.03%
Коэф-т Шарпа1.941.87
Коэф-т Сортино2.842.75
Коэф-т Омега1.441.37
Коэф-т Кальмара0.770.86
Коэф-т Мартина7.307.79
Индекс Язвы1.03%0.86%
Дневная вол-ть3.93%3.57%
Макс. просадка-19.44%-13.12%
Текущая просадка-3.10%-1.71%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FTFMX и NYF составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и NYF

С начала года, FTFMX показывает доходность 2.00%, что значительно выше, чем у NYF с доходностью 1.26%. За последние 10 лет акции FTFMX уступали акциям NYF по среднегодовой доходности: 1.90% против 2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.07%
1.40%
FTFMX
NYF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTFMX и NYF

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии NYF в 0.25%.


FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии NYF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTFMX c NYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и iShares New York Muni Bond ETF (NYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTFMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 7.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.30
NYF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NYF, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NYF, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NYF, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NYF, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.84
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NYF, с текущим значением в 6.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.48

Сравнение коэффициента Шарпа FTFMX и NYF

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 1.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYF равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и NYF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94
1.62
FTFMX
NYF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и NYF

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что больше доходности NYF в 2.72%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.76%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%
NYF
iShares New York Muni Bond ETF
2.72%2.36%2.04%1.84%1.97%2.19%2.48%2.46%2.43%2.60%2.81%3.05%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и NYF

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки NYF в -13.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и NYF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
-1.71%
FTFMX
NYF

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и NYF

Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) имеет более высокую волатильность в 1.98% по сравнению с iShares New York Muni Bond ETF (NYF) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NYF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
1.79%
FTFMX
NYF