PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS3163372036
CUSIP316337203
ЭмитентFidelity
Дата выпуска10 июл. 1984 г.
КатегорияMunicipal Bonds
Минимальные инвестиции$0
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия FTFMX составляет 0.46%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: FTFMX с VNYTX, FTFMX с VNYUX, FTFMX с NYF, FTFMX с USNYX, FTFMX с RMUNX, FTFMX с FMBIX, FTFMX с BND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Fidelity New York Municipal Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.15%
14.94%
FTFMX (Fidelity New York Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Fidelity New York Municipal Income Fund показал доход в 2.00% с начала года и 8.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Fidelity New York Municipal Income Fund составила 1.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.43%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года2.00%25.82%
1 месяц-0.32%3.20%
6 месяцев2.15%14.94%
1 год8.60%35.92%
5 лет (среднегодовая)0.84%14.22%
10 лет (среднегодовая)1.90%11.43%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FTFMX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.06%-0.02%-0.24%-1.16%-0.25%1.65%1.20%0.48%1.35%-1.44%2.00%
20233.65%-2.40%2.23%-0.25%-0.46%1.04%0.31%-1.49%-3.26%-1.25%6.75%2.80%7.51%
2022-3.05%-0.52%-3.71%-3.33%1.64%-1.99%2.49%-2.27%-3.86%-1.25%5.15%-0.17%-10.74%
20210.85%-1.72%0.64%1.29%0.70%0.47%0.83%-0.54%-0.92%-0.12%1.05%-0.48%2.02%
20201.91%1.49%-4.12%-3.04%3.16%1.18%1.47%-0.39%-0.26%-0.18%1.91%0.71%3.65%
20190.77%0.59%1.53%0.52%1.58%0.35%0.73%1.91%-0.97%-0.09%0.19%-0.02%7.29%
2018-1.21%-0.64%-0.08%-0.16%1.08%-0.08%0.36%0.07%-0.71%-0.79%1.01%1.33%0.16%
20170.64%0.53%0.09%0.70%1.54%-0.30%0.77%0.76%-0.53%0.38%-1.36%1.15%4.41%
20161.30%0.16%0.26%0.83%0.32%1.76%-0.05%0.09%-0.50%-1.00%-4.77%0.95%-0.79%
20151.90%-1.07%0.38%-0.48%-0.18%0.04%0.72%0.26%0.62%0.41%0.40%0.73%3.75%
20141.77%1.02%0.30%1.27%1.50%0.05%0.43%1.25%0.19%0.72%0.12%0.43%9.43%
20130.27%0.17%-0.37%1.30%-1.55%-3.44%-0.71%-1.25%2.19%0.77%-0.17%-0.08%-2.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг FTFMX среди mutual funds на нашем сайте составляет 38, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности FTFMX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTFMX, с текущим значением в 3939Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTFMX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTFMX, с текущим значением в 5656Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTFMX, с текущим значением в 2727Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTFMX, с текущим значением в 2525Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


FTFMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 2.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 7.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.69
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 3.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.08
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 20.05, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.05

Коэффициент Шарпа

Fidelity New York Municipal Income Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.02. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.02
3.08
FTFMX (Fidelity New York Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fidelity New York Municipal Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.34$0.33$0.30$0.29$0.31$0.33$0.35$0.37$0.39$0.55$0.46$0.46

Дивидендный доход

2.76%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity New York Municipal Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.29
2023$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2021$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2020$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.31
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.33
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.35
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.37
2016$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.39
2015$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.03$0.16$0.55
2014$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.06$0.46
2013$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.10%
0
FTFMX (Fidelity New York Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Fidelity New York Municipal Income Fund показал максимальную просадку в 19.44%, зарегистрированную 19 окт. 1987 г.. Полное восстановление заняло 229 торговых сессий.

Текущая просадка Fidelity New York Municipal Income Fund составляет 3.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.44%6 мар. 1987 г.16219 окт. 1987 г.2292 сент. 1988 г.391
-16.24%5 авг. 2021 г.31125 окт. 2022 г.
-13.95%1 февр. 1994 г.21122 нояб. 1994 г.1209 мая 1995 г.331
-12.12%12 сент. 2008 г.2617 окт. 2008 г.755 февр. 2009 г.101
-11.98%10 мар. 2020 г.920 мар. 2020 г.1994 янв. 2021 г.208

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Fidelity New York Municipal Income Fund составляет 1.98%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
3.89%
FTFMX (Fidelity New York Municipal Income Fund)
Benchmark (^GSPC)