PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTFMX с VNYUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и VNYUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.75%
3.83%
FTFMX
VNYUX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FTFMX показывает доходность 2.33%, а VNYUX немного выше – 2.34%. За последние 10 лет акции FTFMX уступали акциям VNYUX по среднегодовой доходности: 1.92% против 2.43% соответственно.


FTFMX

С начала года

2.33%

1 месяц

1.38%

6 месяцев

3.75%

1 год

6.95%

5 лет (среднегодовая)

0.82%

10 лет (среднегодовая)

1.92%

VNYUX

С начала года

2.34%

1 месяц

1.40%

6 месяцев

3.82%

1 год

7.51%

5 лет (среднегодовая)

1.11%

10 лет (среднегодовая)

2.43%

Основные характеристики


FTFMXVNYUX
Коэф-т Шарпа1.531.84
Коэф-т Сортино2.222.72
Коэф-т Омега1.341.41
Коэф-т Кальмара0.760.83
Коэф-т Мартина5.507.65
Индекс Язвы1.05%0.98%
Дневная вол-ть3.84%4.07%
Макс. просадка-19.44%-17.21%
Текущая просадка-2.79%-2.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTFMX и VNYUX

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%.


FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTFMX и VNYUX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTFMX c VNYUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.531.54
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.222.23
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.34
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.760.84
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 5.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.506.20
FTFMX
VNYUX

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYUX равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и VNYUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.53
1.54
FTFMX
VNYUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и VNYUX

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности VNYUX в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.75%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.39%3.16%2.94%2.51%2.73%3.02%3.30%3.26%3.38%3.34%3.50%3.69%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и VNYUX

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки VNYUX в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и VNYUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.79%
-2.13%
FTFMX
VNYUX

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и VNYUX

Текущая волатильность для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) составляет 1.65%, в то время как у Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.65%
1.81%
FTFMX
VNYUX