PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FTFMX с VNYUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FTFMXVNYUX
Дох-ть с нач. г.1.92%0.75%
Дох-ть за 1 год9.17%9.05%
Дох-ть за 3 года-0.69%-0.68%
Дох-ть за 5 лет0.86%1.30%
Дох-ть за 10 лет1.89%2.61%
Коэф-т Шарпа2.312.29
Коэф-т Сортино3.563.40
Коэф-т Омега1.531.52
Коэф-т Кальмара0.790.86
Коэф-т Мартина8.6010.15
Индекс Язвы0.99%0.93%
Дневная вол-ть3.70%4.14%
Макс. просадка-19.44%-16.59%
Текущая просадка-3.18%-2.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FTFMX и VNYUX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FTFMX и VNYUX

С начала года, FTFMX показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у VNYUX с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции FTFMX уступали акциям VNYUX по среднегодовой доходности: 1.89% против 2.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.98%
0.99%
FTFMX
VNYUX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FTFMX и VNYUX

FTFMX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии VNYUX в 0.09%.


FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
График комиссии FTFMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.46%
График комиссии VNYUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FTFMX c VNYUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) и Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTFMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FTFMX, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.31
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FTFMX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.56
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FTFMX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FTFMX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FTFMX, с текущим значением в 8.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.56
VNYUX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VNYUX, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VNYUX, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VNYUX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VNYUX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VNYUX, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.66

Сравнение коэффициента Шарпа FTFMX и VNYUX

Показатель коэффициента Шарпа FTFMX на текущий момент составляет 2.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VNYUX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTFMX и VNYUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.31
1.99
FTFMX
VNYUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTFMX и VNYUX

Дивидендная доходность FTFMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, что меньше доходности VNYUX в 3.45%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FTFMX
Fidelity New York Municipal Income Fund
2.76%2.63%2.48%2.16%2.30%2.46%2.68%2.78%3.03%4.05%3.42%3.58%
VNYUX
Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares
3.45%3.17%2.94%3.25%3.51%3.37%3.53%3.73%3.91%3.43%3.50%3.69%

Просадки

Сравнение просадок FTFMX и VNYUX

Максимальная просадка FTFMX за все время составила -19.44%, что больше максимальной просадки VNYUX в -16.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTFMX и VNYUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.18%
-2.93%
FTFMX
VNYUX

Волатильность

Сравнение волатильности FTFMX и VNYUX

Текущая волатильность для Fidelity New York Municipal Income Fund (FTFMX) составляет 1.31%, в то время как у Vanguard New York Long-Term Tax-Exempt Fund Admiral Shares (VNYUX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что FTFMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNYUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31%
1.84%
FTFMX
VNYUX